PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDS с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SDS и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.


SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

MUU

1 день
-12.02%
1 месяц
-37.86%
6 месяцев
305.92%
С начала года
449.17%
1 год
2,599.25%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и MUU


2026 (YTD)20252024
SDS
ProShares UltraShort S&P500
-16.27%-26.79%-1.71%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
449.17%599.03%-40.91%

Correlation

The correlation between SDS and MUU is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

-0.55

The correlation between SDS and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort S&P500

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Доходность на риск

SDS vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина

MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SDSMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-18.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.63

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

47.69

-48.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

152.81

-154.44

SDS vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 17.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и MUU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и MUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SDSMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-75.07%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-55.25%

+24.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-55.25%

-44.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-23.62%

-59.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

17.31%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и MUU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SDSMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

62.52%

-55.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

125.23%

-105.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

152.52%

-127.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

142.32%

-108.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

142.32%

-106.53%

Сравнение комиссий SDS и MUU

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и MUU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности MUU в 1.24%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares
1.24%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500
5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы


SDS and MUU have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (62.52%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs MUU's -75.07%.

On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -28.04% for SDS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -28.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 1.24% for MUU.

SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 1.01% for MUU.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор