Сравнение SDS с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
SDS и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDS и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDS и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 8.81% | -26.79% | -2.14% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
SDS
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 9.11%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- -27.38%
- 3 года*
- -23.96%
- 5 лет*
- -19.51%
- 10 лет*
- -26.00%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDS и MUU
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
SDS vs. MUU — Ранг доходности на риск
SDS
MUU
Сравнение SDS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 7.00 | -7.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | 3.86 | -4.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.52 | -0.65 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 17.99 | -18.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 50.69 | -51.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 7.00 | -7.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.77 | -2.41 |
Корреляция
Корреляция между SDS и MUU составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и MUU
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 4.42% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDS и MUU
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.82% | -75.07% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.71% | -52.72% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -38.92% | -60.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.58% | -25.08% | -57.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.81% | 18.71% | +22.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.78% | 47.51% | -36.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.91% | 99.28% | -80.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.43% | 130.64% | -94.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.66% | 127.68% | -94.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 127.68% | -91.90% |