PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с MUU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, SDS returned -34.59% vs 6522.95% for MUU. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 1.06%/yr for MUU.

Доходность

Сравнение доходности SDS и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -17.06%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 961.23%.

SDS

1 день
1.35%
1 месяц
-8.86%
С начала года
-17.06%
6 месяцев
-16.53%
1 год
-34.59%
3 года*
-28.79%
5 лет*
-21.98%
10 лет*
-27.72%

MUU

1 день
3.08%
1 месяц
218.90%
С начала года
961.23%
6 месяцев
1,422.01%
1 год
6,522.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и MUU

2026 (YTD)20252024
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-17.06%-26.79%-2.14%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		961.23%599.03%-43.09%

Correlation

The correlation between SDS and MUU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.54

The correlation between SDS and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SMHMUU с JNUGMUU с SNXXMUU с TQQQ

Доходность на риск

SDS vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.47
50.40

-51.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.28
7.17

-9.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.91

-1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

125.85

-126.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

426.84

-428.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.47, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 50.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSMUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.47

50.40

-51.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

6.68

-7.34

Просадки

Сравнение просадок SDS и MUU

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и MUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-75.07%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.20%

-52.72%

+16.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

0.00%

-99.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.73%

-23.44%

-59.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.51%

15.51%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и MUU

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 5.59%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 54.78%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

54.78%

-49.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.81%

105.07%

-87.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.58%

131.77%

-108.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.64%

133.67%

-100.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.82%

133.67%

-97.85%

Сравнение комиссий SDS и MUU

SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и MUU

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности MUU в 0.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		0.46%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.79%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and MUU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (54.78%) compared to SDS (5.59%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs MUU's -75.07%.

On 1-year performance, MUU leads with 6522.95% vs -34.59% for SDS. On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MUU has performed better with a 6522.95% return vs -34.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.

SDS has the higher dividend yield at 5.79%, compared with 0.46% for MUU.

They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 1.06% for MUU.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (50.40 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор