Сравнение SDS с MUU
SDS (ProShares UltraShort S&P500) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SDS tracks the S&P 500 Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SDS и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDS
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- 2.91%
- С начала года
- -12.83%
- 6 месяцев
- -11.09%
- 1 год
- -30.33%
- 3 года*
- -27.00%
- 5 лет*
- -20.88%
- 10 лет*
- -27.73%
MUU
- 1 день
- -26.28%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDS и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 5.32% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | -12.11% |
Correlation
The correlation between SDS and MUU is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDS vs. MUU — Ранг доходности на риск
SDS
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDS c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDS | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDS и MUU
Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки MUU в -26.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -26.28% | -73.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.08% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -26.28% | -73.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.76% | -10.19% | -72.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDS и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDS | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 295.32% | -270.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.84% | 295.32% | -261.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 295.32% | -259.47% |
Сравнение комиссий SDS и MUU
SDS берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDS и MUU
Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, тогда как MUU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 5.51% | 5.88% | 7.89% | 5.77% | 0.35% | 0.00% | 0.92% | 1.84% | 1.28% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDS and MUU have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDS is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDS is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SDS has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 0.00% for MUU.
SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для SDS и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор