PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с IVV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SDS is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (-200%), while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDS returned -27.73%/yr vs 15.58%/yr for IVV. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности SDS и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -12.83%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции SDS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: -27.73% против 15.58% соответственно.

SDS

1 день
2.84%
1 месяц
2.91%
С начала года
-12.83%
6 месяцев
-11.09%
1 год
-30.33%
3 года*
-27.00%
5 лет*
-20.88%
10 лет*
-27.73%

IVV

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.20%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.72%
3 года*
20.79%
5 лет*
13.13%
10 лет*
15.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-12.83%-26.79%-29.45%-31.53%30.69%-43.02%-49.91%-41.17%6.04%-32.02%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		8.20%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between SDS and IVV is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

-0.99

The correlation between SDS and IVV has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDS и IVV

Секторы
SDS
IVV

Финансовые услуги

103.7%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SDS
103.7%
IVV
11.1%

Сырьевые материалы

SDS

-

IVV
1.7%

Коммуникационные услуги

SDS

-

IVV
10.6%

Потребительский циклический сектор

SDS

-

IVV
9.9%

Потребительский защитный сектор

SDS

-

IVV
4.5%

Энергетика

SDS

-

IVV
3.1%

Здравоохранение

SDS

-

IVV
8.3%

Промышленность

SDS

-

IVV
7.8%

Недвижимость

SDS

-

IVV
1.8%

Технологии

SDS

-

IVV
39.0%

Коммунальные услуги

SDS

-

IVV
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SQQQSDS с SPYSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

SDS vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 11
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.91

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.85
2.60

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.35

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

2.68

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.65

11.98

-13.63

SDS vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа IVV равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и IVV

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-55.25%

-44.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.08%

-8.89%

-24.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

-18.75%

-49.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

-24.53%

-51.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-33.90%

-62.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.84%

-3.14%

-96.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.76%

-10.76%

-72.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.05%

1.99%

+18.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и IVV

ProShares UltraShort S&P500 (SDS) имеет более высокую волатильность в 9.60% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что SDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

4.88%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.65%

9.85%

+9.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

12.48%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.84%

16.98%

+16.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.85%

18.07%

+17.78%

Сравнение комиссий SDS и IVV

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и IVV

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.51%, что больше доходности IVV в 1.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.11%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.51%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDS and IVV have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDS has higher volatility (9.60%) compared to IVV (4.88%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.58% vs -27.73% for SDS. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.58% return vs -27.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 1.11% for IVV.

SDS is categorized as Leveraged Equities, while IVV is S&P 500. SDS tracks S&P 500 Index (-200%), while IVV tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор