PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDS с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDS с HOOG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).

SDS и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDS - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-200%). Фонд был запущен 11 июл. 2006 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SDS и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDS и HOOG

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		8.81%-32.52%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность 8.81%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.

SDS

1 день
-1.51%
1 месяц
9.11%
С начала года
8.81%
6 месяцев
5.68%
1 год
-27.38%
3 года*
-23.96%
5 лет*
-19.51%
10 лет*
-26.00%

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL

Сравнение комиссий SDS и HOOG

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

SDS
ProShares UltraShort S&P500
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

SDS vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 77
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDSHOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.75

0.30

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.94

1.50

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.18

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.57

0.53

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

1.11

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDS vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа HOOG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDSHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

0.30

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.18

-0.82

Корреляция

Корреляция между SDS и HOOG составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и HOOG

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности HOOG в 38.10%

TTM202520242023202220212020201920182017
SDS
ProShares UltraShort S&P500		4.42%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDS и HOOG

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.82%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и HOOG.

Загрузка...

Показатели просадок

SDSHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.82%

-86.94%

-12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.71%

-86.94%

+38.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-84.94%

-14.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.58%

-30.17%

-52.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.81%

41.37%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и HOOG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 10.78%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDSHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.78%

35.44%

-24.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.91%

100.78%

-81.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.43%

143.11%

-106.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.66%

143.62%

-109.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

143.62%

-107.84%