PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDS с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDS с CRMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDS (ProShares UltraShort S&P500) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SDS is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, SDS returned -28.04% vs -65.86% for CRMG. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. SDS charges 0.91%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.

Доходность

Сравнение доходности SDS и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDS показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -64.33%.

SDS

1 день
1.11%
1 месяц
-0.02%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.27%
1 год
-28.04%
3 года*
-26.21%
5 лет*
-21.04%
10 лет*
-27.09%

CRMG

1 день
6.77%
1 месяц
10.88%
6 месяцев
-53.43%
С начала года
-64.33%
1 год
-65.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDS и CRMG

2026 (YTD)2025
SDS
ProShares UltraShort S&P500		-16.27%-38.29%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		-64.33%-0.29%

Correlation

The correlation between SDS and CRMG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.25

The correlation between SDS and CRMG shifts across timeframes, from -0.25 (all time) to -0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort S&P500

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Часто сравнивают с SDS:
SDS с SPXUSDS с SHSDS с SPXSSDS с SPYSDS с SQQQSDS с TZASDS с BCS
Часто сравнивают с CRMG:
CRMG с ASMGCRMG с BOEGCRMG с ADBGCRMG с BMNGCRMG с NVDGCRMG с ARMGCRMG с AMDG

Доходность на риск

SDS vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDS
Ранг доходности на риск SDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDS: 00
Ранг коэф-та Мартина
CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDS c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDSCRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.85

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
-1.33

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.85

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

-0.87

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

-1.45

-0.18

SDS vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDS на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа CRMG равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDS и CRMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDS и CRMG

Максимальная просадка SDS за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDS и CRMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDSCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-79.83%

-20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.56%

-75.82%

+45.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.14%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.85%

-73.90%

-25.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.81%

-41.04%

-41.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.24%

45.39%

-28.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SDS и CRMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort S&P500 (SDS) составляет 6.70%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 23.42%. Это указывает на то, что SDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDSCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

23.42%

-16.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.88%

64.24%

-44.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

77.97%

-52.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.86%

75.77%

-41.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.79%

75.77%

-39.98%

Сравнение комиссий SDS и CRMG

SDS берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDS и CRMG

Дивидендная доходность SDS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDS
ProShares UltraShort S&P500		5.36%5.88%7.89%5.77%0.35%0.00%0.92%1.84%1.28%0.09%

Часто задаваемые вопросы

SDS and CRMG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (23.42%) compared to SDS (6.70%). In terms of maximum drawdown, SDS dropped -99.85% vs CRMG's -79.83%.

On 1-year performance, SDS leads with -28.04% vs -65.86% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SDS has been the lower-risk option at 6.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SDS has performed better with a -28.04% return vs -65.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.91% for SDS.

SDS has the higher dividend yield at 5.36%, compared with 0.00% for CRMG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.91% for SDS and 0.75% for CRMG.

CRMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.85 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDS и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор