PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDRIX с HNDRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX).

SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г.. HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDRIX и HNDRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		-2.71%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-5.82%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у HNDRX с доходностью -1.60%.

SDRIX

1 день
1.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-1.14%
1 год
8.97%
3 года*
7.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
5.10%

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с STTIXSDRIX с GTEYXSDRIX с PPFIXSDRIX с HRSTX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с STTIX

Сравнение комиссий SDRIX и HNDRX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HNDRX в 1.04%.

SDRIX
Swan Defined Risk Fund
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund

Доходность на риск

SDRIX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXHNDRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.91

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.42

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.28

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.35

7.73

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDRX равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXHNDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.91

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.83

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.69

-0.15

Корреляция

Корреляция между SDRIX и HNDRX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и HNDRX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%, что больше доходности HNDRX в 0.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		10.84%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и HNDRX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и HNDRX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDRIXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-20.71%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.34%

-8.02%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-13.99%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-3.13%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-2.85%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

1.34%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и HNDRX

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDRIXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.84%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

5.17%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

11.22%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.60%

9.37%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.67%

10.57%

-0.90%