PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDRIX с HNDRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDRIX с HNDRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDRIX (Swan Defined Risk Fund) and HNDRX (Horizon Defined Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 5 years, SDRIX returned 5.63%/yr vs 8.59%/yr for HNDRX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SDRIX charges 1.18%/yr vs 1.04%/yr for HNDRX.

Доходность

Сравнение доходности SDRIX и HNDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDRIX показывает доходность 6.23%, что значительно выше, чем у HNDRX с доходностью 4.83%.

SDRIX

1 день
-0.51%
1 месяц
3.29%
С начала года
6.23%
6 месяцев
6.10%
1 год
16.58%
3 года*
9.35%
5 лет*
5.63%
10 лет*
5.79%

HNDRX

1 день
-0.06%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.83%
6 месяцев
5.02%
1 год
13.32%
3 года*
12.91%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDRIX и HNDRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		6.23%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-5.82%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		4.83%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%

Correlation

The correlation between SDRIX and HNDRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2018 г.

0.90

The correlation between SDRIX and HNDRX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Swan Defined Risk Fund

Horizon Defined Risk Fund

Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с PPFIXSDRIX с STTIXSDRIX с BUIGXSDRIX с GTEYX
Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с SPYHNDRX с USRAXHNDRX с STTIXHNDRX с HEQTHNDRX с HESGX

Доходность на риск

SDRIX vs. HNDRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDRIX c HNDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Fund (SDRIX) и Horizon Defined Risk Fund (HNDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDRIXHNDRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.26

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.16

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.99

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.28

14.17

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDRIX vs. HNDRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDRIX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HNDRX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDRIX и HNDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDRIXHNDRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.93

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.76

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SDRIX и HNDRX

Максимальная просадка SDRIX за все время составила -20.69%, примерно равная максимальной просадке HNDRX в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDRIX и HNDRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDRIXHNDRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.69%

-20.71%

+0.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-4.48%

-0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.16%

-11.42%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.67%

-13.99%

-3.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.06%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-2.79%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.94%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SDRIX и HNDRX

Swan Defined Risk Fund (SDRIX) имеет более высокую волатильность в 2.13% по сравнению с Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что SDRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDRIXHNDRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

0.76%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

4.64%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.26%

5.93%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

9.32%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.70%

10.48%

-0.78%

Сравнение комиссий SDRIX и HNDRX

SDRIX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии HNDRX в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDRIX и HNDRX

Дивидендная доходность SDRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.93%, что больше доходности HNDRX в 0.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.20%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		9.93%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SDRIX and HNDRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SDRIX has higher volatility (2.13%) compared to HNDRX (0.76%). In terms of maximum drawdown, SDRIX dropped -20.69% vs HNDRX's -20.71%.

SDRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDRIX и HNDRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор