PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HNDRX с HEQT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HNDRX (Horizon Defined Risk Fund) and HEQT (Simplify Hedged Equity ETF) are both funds - HNDRX is a Options Trading fund managed by Horizon Investments, while HEQT is a Equity Hedged fund actively managed by Simplify. Over the past 3 years, HNDRX returned 12.40%/yr vs 12.89%/yr for HEQT. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HNDRX charges 1.04%/yr vs 0.43%/yr for HEQT.

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность 4.10%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью 3.86%.

HNDRX

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.11%
С начала года
4.10%
6 месяцев
3.47%
1 год
11.16%
3 года*
12.40%
5 лет*
8.22%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.16%
1 месяц
-0.30%
С начала года
3.86%
6 месяцев
3.37%
1 год
12.07%
3 года*
12.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HNDRX и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		4.10%10.78%15.41%14.97%-10.12%2.42%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		3.86%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.11%

Correlation

The correlation between HNDRX and HEQT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г.

0.90

The correlation between HNDRX and HEQT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с HNDDXHNDRX с CIHEXHNDRX с STTIXHNDRX с USRAXHNDRX с SPYHNDRX с GCPYXHNDRX с HESGX
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Доходность на риск

HNDRX vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HNDRXHEQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.83

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.58

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.38

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.25

10.73

+1.52

HNDRX vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQT равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и HEQT

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и HEQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HNDRXHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-11.51%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-5.09%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.42%

-10.57%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.28%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-2.76%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.13%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и HEQT

Текущая волатильность для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) составляет 1.63%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HNDRXHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.06%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

5.48%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

6.65%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

8.47%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.46%

8.47%

+1.99%

Сравнение комиссий HNDRX и HEQT

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и HEQT

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности HEQT в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.21%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.20%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%

Часто задаваемые вопросы

HNDRX and HEQT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQT has higher volatility (2.06%) compared to HNDRX (1.63%). In terms of maximum drawdown, HNDRX dropped -20.71% vs HEQT's -11.51%.

HNDRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HNDRX и HEQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор