PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDRX с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDRX и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%2.24%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с USRAXHNDRX с GCPYXHNDRX с STTIX
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий HNDRX и HEQT

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии HEQT в 0.53%.

HNDRX
Horizon Defined Risk Fund
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF

Доходность на риск

HNDRX vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDRXHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.31

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.90

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.14

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

9.20

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDRX vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDRXHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.31

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.92

-0.23

Корреляция

Корреляция между HNDRX и HEQT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и HEQT

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности HEQT в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и HEQT

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDRXHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-11.51%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-5.22%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.58%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.88%

+0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.22%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и HEQT

Текущая волатильность для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) составляет 2.84%, в то время как у Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDRXHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

3.50%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

5.60%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

8.45%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

8.57%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

8.57%

+2.00%