Сравнение HNDRX с STTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX).
HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. STTIX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HNDRX и STTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HNDRX и STTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | -1.60% | 10.78% | 15.41% | 14.97% | -10.12% | 13.08% | 7.21% | 13.22% | -1.67% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | -0.47% | 6.66% | 5.94% | -1.89% | -10.52% | 4.57% | 7.19% | 3.44% | -2.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у STTIX с доходностью -0.47%.
HNDRX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 9.95%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- —
STTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HNDRX и STTIX
HNDRX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии STTIX в 1.38%.
Доходность на риск
HNDRX vs. STTIX — Ранг доходности на риск
HNDRX
STTIX
Сравнение HNDRX c STTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HNDRX | STTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.91 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.33 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.17 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.39 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 3.88 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HNDRX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.91 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.01 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.24 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между HNDRX и STTIX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HNDRX и STTIX
Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности STTIX в 4.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNDRX Horizon Defined Risk Fund | 0.21% | 0.21% | 0.09% | 0.21% | 0.36% | 0.28% | 0.57% | 0.55% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STTIX North SquareTrilogy Alternative Return Fund | 4.71% | 4.26% | 17.39% | 2.10% | 1.03% | 0.49% | 1.02% | 1.68% | 1.73% | 0.96% | 0.99% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок HNDRX и STTIX
Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки STTIX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и STTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HNDRX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -18.71% | -2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -2.68% | -5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.99% | -18.71% | +4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -6.83% | +3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -4.71% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.96% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HNDRX и STTIX
Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с North SquareTrilogy Alternative Return Fund (STTIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HNDRX | STTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.84% | 1.25% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.17% | 2.43% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.22% | 4.09% | +7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.37% | 9.85% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.57% | 7.80% | +2.77% |