PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с USRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDRX с USRAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX).

HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. USRAX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 26 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и USRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDRX и USRAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%5.20%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		-0.98%15.27%17.68%15.00%-10.73%27.99%5.17%5.87%

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у USRAX с доходностью -0.98%.

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

USRAX

1 день
2.22%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
0.77%
1 год
15.06%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Horizon U.S. Defensive Equity Fund

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с CIHEXHNDRX с HNDDXHNDRX с STTIXHNDRX с GCPYX
Часто сравнивают с USRAX:
USRAX с SPYUSRAX с MOATUSRAX с VOOUSRAX с HESGXUSRAX с AIMNXUSRAX с HNDDXUSRAX с ARANX

Сравнение комиссий HNDRX и USRAX

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии USRAX в 1.17%.

USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund

Доходность на риск

HNDRX vs. USRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USRAX
Ранг доходности на риск USRAX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c USRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDRXUSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

7.80

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDRX vs. USRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USRAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и USRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDRXUSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.03

Корреляция

Корреляция между HNDRX и USRAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и USRAX

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности USRAX в 7.08%

TTM20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%
USRAX
Horizon U.S. Defensive Equity Fund		7.08%7.01%8.57%2.79%0.80%25.28%0.30%0.25%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и USRAX

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки USRAX в -23.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и USRAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDRXUSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-23.39%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-10.70%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-19.72%

+5.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-5.01%

+1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-4.39%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

2.07%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и USRAX

Текущая волатильность для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) составляет 2.84%, в то время как у Horizon U.S. Defensive Equity Fund (USRAX) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDRXUSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

4.12%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

7.91%

-2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

15.49%

-4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

14.82%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

15.85%

-5.28%