PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HNDRX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HNDRX с CIHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

HNDRX управляется Horizon Investments. Фонд был запущен 27 дек. 2017 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HNDRX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HNDRX и CIHEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		-1.60%10.78%15.41%14.97%-10.12%13.08%7.21%13.22%-1.67%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-2.14%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%-3.22%

Доходность по периодам

С начала года, HNDRX показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у CIHEX с доходностью -2.14%.

HNDRX

1 день
1.41%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.40%
1 год
9.95%
3 года*
11.55%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—

CIHEX

1 день
1.46%
1 месяц
-2.44%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.60%
1 год
11.29%
3 года*
11.60%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Defined Risk Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с HNDRX:
HNDRX с SPYHNDRX с ACIOHNDRX с HEQTHNDRX с HNDDXHNDRX с STTIXHNDRX с USRAXHNDRX с GCPYX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с CIGEXCIHEX с HRSTXCIHEX с CTRIX

Сравнение комиссий HNDRX и CIHEX

HNDRX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

HNDRX
Horizon Defined Risk Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

HNDRX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HNDRX
Ранг доходности на риск HNDRX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNDRX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNDRX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNDRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNDRX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNDRX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HNDRX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HNDRXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.24

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.85

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.02

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.73

9.02

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HNDRX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HNDRX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHEX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HNDRX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HNDRXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.24

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.74

-0.05

Корреляция

Корреляция между HNDRX и CIHEX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HNDRX и CIHEX

Дивидендная доходность HNDRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности CIHEX в 0.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HNDRX
Horizon Defined Risk Fund		0.21%0.21%0.09%0.21%0.36%0.28%0.57%0.55%0.58%0.00%0.00%0.00%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.33%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок HNDRX и CIHEX

Максимальная просадка HNDRX за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HNDRX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HNDRXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.71%

-17.80%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-5.82%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.99%

-15.77%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-3.29%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.85%

-2.34%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.30%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HNDRX и CIHEX

Horizon Defined Risk Fund (HNDRX) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что HNDRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HNDRXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.66%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.17%

5.01%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.22%

9.28%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.37%

9.13%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.57%

9.38%

+1.19%