Сравнение SDP с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
SDP и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDP и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDP и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -14.15% | -22.59% | 14.78% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
SDP
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 6.78%
- С начала года
- -14.15%
- 6 месяцев
- -10.38%
- 1 год
- -27.33%
- 3 года*
- -19.65%
- 5 лет*
- -18.82%
- 10 лет*
- -21.71%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDP и TSMX
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
SDP vs. TSMX — Ранг доходности на риск
SDP
TSMX
Сравнение SDP c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 2.92 | -3.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 3.06 | -4.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.38 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 6.72 | -7.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 20.73 | -21.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 2.92 | -3.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.58 | 1.04 | -1.62 |
Корреляция
Корреляция между SDP и TSMX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и TSMX
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.26% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDP и TSMX
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -63.80% | -35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.11% | -34.93% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.53% | -24.28% | -75.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.96% | -16.76% | -65.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.45% | 11.32% | +16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 9.55%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 28.00% | -18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.50% | 54.49% | -33.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.29% | 77.51% | -46.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.05% | 81.16% | -47.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.37% | 81.16% | -43.79% |