Сравнение SDP с TSMX
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while TSMX is actively managed. Over the past year, SDP returned -12.04% vs 295.18% for TSMX. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности SDP и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 85.80%.
SDP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- -20.69%
TSMX
- 1 день
- -4.27%
- 1 месяц
- 15.97%
- С начала года
- 85.80%
- 6 месяцев
- 94.81%
- 1 год
- 295.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -5.56% | -22.59% | 14.78% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 85.80% | 81.48% | 14.76% |
Correlation
The correlation between SDP and TSMX is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. TSMX — Ранг доходности на риск
SDP
TSMX
Сравнение SDP c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.45 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 8.51 | -8.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 27.80 | -28.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 4.15 | -4.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 1.57 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок SDP и TSMX
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -63.80% | -35.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -34.93% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -4.27% | -95.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -15.85% | -66.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 10.68% | +6.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Utilities (SDP) составляет 10.86%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 22.91%. Это указывает на то, что SDP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 22.91% | -12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 54.45% | -31.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 71.63% | -42.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 80.93% | -46.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 80.93% | -43.42% |
Сравнение комиссий SDP и TSMX
SDP берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и TSMX
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности TSMX в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.87% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 4.44% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and TSMX have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSMX has higher volatility (22.91%) compared to SDP (10.86%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs TSMX's -63.80%.
On 1-year performance, TSMX leads with 295.18% vs -12.04% for SDP. On fees, SDP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDP has been the lower-risk option at 10.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSMX has performed better with a 295.18% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for TSMX.
TSMX has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 3.87% for SDP.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 1.05% for TSMX.
TSMX currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор