Сравнение SDP с TERG
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SDP is passively managed, while TERG is actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TERG.
Доходность
Сравнение доходности SDP и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 227.50%.
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
TERG
- 1 день
- -15.75%
- 1 месяц
- 27.59%
- С начала года
- 227.50%
- 6 месяцев
- 210.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -12.29% | 7.24% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 227.50% | 20.91% |
Correlation
The correlation between SDP and TERG is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. TERG — Ранг доходности на риск
SDP
TERG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SDP c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и TERG
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -49.52% | -50.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -16.52% | -83.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -14.58% | -67.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 145.85% | -116.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 145.85% | -111.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 145.85% | -108.29% |
Сравнение комиссий SDP и TERG
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и TERG
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and TERG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TERG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TERG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 0.00% for TERG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.75% for TERG.
Подберите оптимальное распределение для SDP и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор