PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDP с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDP и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDP и TERG


2026 (YTD)2025
SDP
ProShares UltraShort Utilities
-15.08%8.87%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -15.08%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.


SDP

1 день
-1.08%
1 месяц
3.84%
С начала года
-15.08%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-27.69%
3 года*
-19.94%
5 лет*
-18.99%
10 лет*
-21.79%

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Utilities

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Сравнение комиссий SDP и TERG

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.


Доходность на риск

SDP vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDP
Ранг доходности на риск SDP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 44
Ранг коэф-та Мартина

TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDPTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

SDP vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDPTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.58

13.84

-14.41

Корреляция

Корреляция между SDP и TERG составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и TERG

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018
SDP
ProShares UltraShort Utilities
4.30%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDP и TERG

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и TERG.


Загрузка...

Показатели просадок


SDPTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-39.32%

-60.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.54%

-22.98%

-76.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.96%

-9.92%

-72.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и TERG


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDPTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.24%

124.92%

-93.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.06%

124.92%

-90.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.37%

124.92%

-87.55%