Сравнение SDP с IFRA
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). Both are passively managed. Over the past 5 years, SDP returned -18.29%/yr vs 14.07%/yr for IFRA. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.
Доходность
Сравнение доходности SDP и IFRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 19.25%.
SDP
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -12.29%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -20.05%
- 3 года*
- -21.12%
- 5 лет*
- -18.29%
- 10 лет*
- -20.92%
IFRA
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 17.89%
- 1 год
- 30.85%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и IFRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -12.29% | -22.59% | -30.11% | 18.95% | -12.54% | -33.14% | -36.27% | -35.57% | -15.88% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 19.25% | 15.90% | 17.02% | 13.42% | -3.32% | 29.81% | 7.37% | 27.00% | -7.97% |
Correlation
The correlation between SDP and IFRA is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | -0.57 |
The correlation between SDP and IFRA has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. IFRA — Ранг доходности на риск
SDP
IFRA
Сравнение SDP c IFRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDP | IFRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.34 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.69 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 13.48 | -14.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDP и IFRA
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и IFRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -41.06% | -58.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.09% | -8.40% | -19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | -19.93% | -46.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.55% | -19.93% | -46.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.52% | -0.86% | -98.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.15% | -5.12% | -77.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.96% | 2.29% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и IFRA
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.60% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | IFRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.60% | 5.19% | +5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 11.76% | +11.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.51% | 15.21% | +14.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.35% | 17.91% | +16.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.56% | 21.36% | +16.20% |
Сравнение комиссий SDP и IFRA
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и IFRA
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности IFRA в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.56% | 1.84% | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 4.17% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and IFRA have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (10.60%) compared to IFRA (5.19%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs IFRA's -41.06%.
On 5-year performance, IFRA leads with 14.07% vs -18.29% for SDP. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 14.07% return vs -18.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.56% for IFRA.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while IFRA is Industrials Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index (TR). They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.30% for IFRA.
IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и IFRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор