PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDP с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDP с IFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDP (ProShares UltraShort Utilities) and IFRA (iShares U.S. Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while IFRA is a Industrials Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDP returned -16.33%/yr vs 13.03%/yr for IFRA. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for IFRA.

Доходность

Сравнение доходности SDP и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Utilities (SDP) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 16.86%.

SDP

1 день
0.71%
1 месяц
11.99%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-1.63%
1 год
-12.04%
3 года*
-19.38%
5 лет*
-16.33%
10 лет*
-20.69%

IFRA

1 день
0.20%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.86%
6 месяцев
16.28%
1 год
28.44%
3 года*
20.10%
5 лет*
13.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDP и IFRA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDP
ProShares UltraShort Utilities		-5.56%-22.59%-30.11%18.95%-12.54%-33.14%-36.27%-35.57%-13.85%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		16.86%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Correlation

The correlation between SDP and IFRA is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

-0.57

The correlation between SDP and IFRA has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Utilities

iShares U.S. Infrastructure ETF

Часто сравнивают с SDP:
SDP с UPWSDP с SPYSDP с YSPYSDP с XLUSDP с XDQQSDP с XTAPSDP с IFED
Часто сравнивают с IFRA:
IFRA с PAVEIFRA с IGFIFRA с NFRAIFRA с GIIIFRA с VOOIFRA с FNDAIFRA с IYH

Доходность на риск

SDP vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDP
Ранг доходности на риск SDP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDP: 66
Ранг коэф-та Мартина
IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDP c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDPIFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.94

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.43
2.85

-3.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

3.40

-3.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

12.70

-13.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDP vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа IFRA равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDP и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDPIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.94

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.73

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.56

0.63

-1.20

Просадки

Сравнение просадок SDP и IFRA

Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и IFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDPIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-41.06%

-58.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-8.40%

-20.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.17%

-19.93%

-46.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.61%

-19.93%

-46.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.49%

-2.66%

-96.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.12%

-5.14%

-76.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.38%

2.25%

+15.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SDP и IFRA

ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDPIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.86%

4.89%

+5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

11.32%

+11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.23%

14.79%

+14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.37%

17.92%

+16.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.51%

21.38%

+16.13%

Сравнение комиссий SDP и IFRA

SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDP и IFRA

Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности IFRA в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF		1.59%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%
SDP
ProShares UltraShort Utilities		3.87%3.99%4.66%3.04%0.56%0.00%0.13%0.87%0.05%

Часто задаваемые вопросы

SDP and IFRA have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDP has higher volatility (10.86%) compared to IFRA (4.89%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs IFRA's -41.06%.

On 5-year performance, IFRA leads with 13.03% vs -16.33% for SDP. On fees, IFRA is cheaper at 0.30% per year. On volatility, IFRA has been the lower-risk option at 4.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IFRA has performed better with a 13.03% return vs -16.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFRA is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.

SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.59% for IFRA.

SDP is categorized as Leveraged Equities, while IFRA is Industrials Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while IFRA tracks NYSE FactSet U.S. Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.30% for IFRA.

IFRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDP и IFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор