Сравнение SDP с ELFY
SDP (ProShares UltraShort Utilities) and ELFY (ALPS Electrification Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - SDP is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while ELFY is a Utilities Equities fund tracking the Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, SDP returned -12.04% vs 47.53% for ELFY. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. SDP charges 0.95%/yr vs 0.50%/yr for ELFY.
Доходность
Сравнение доходности SDP и ELFY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDP показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у ELFY с доходностью 29.07%.
SDP
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.99%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -1.63%
- 1 год
- -12.04%
- 3 года*
- -19.38%
- 5 лет*
- -16.33%
- 10 лет*
- -20.69%
ELFY
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 26.90%
- 1 год
- 47.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDP и ELFY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SDP ProShares UltraShort Utilities | -5.56% | -21.60% |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 29.07% | 35.82% |
Correlation
The correlation between SDP and ELFY is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2025 г. | -0.60 |
The correlation between SDP and ELFY has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDP vs. ELFY — Ранг доходности на риск
SDP
ELFY
Сравнение SDP c ELFY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Utilities (SDP) и ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDP | ELFY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.42 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 5.70 | -6.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 18.16 | -18.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDP | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.52 | -2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 3.36 | -3.92 |
Просадки
Сравнение просадок SDP и ELFY
Максимальная просадка SDP за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки ELFY в -8.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDP и ELFY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDP | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -8.37% | -91.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.01% | -8.37% | -20.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.49% | -0.67% | -98.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.12% | -1.60% | -80.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 2.62% | +14.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDP и ELFY
ProShares UltraShort Utilities (SDP) имеет более высокую волатильность в 10.86% по сравнению с ALPS Electrification Infrastructure ETF (ELFY) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что SDP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDP | ELFY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.86% | 7.28% | +3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 14.87% | +8.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.23% | 18.98% | +10.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.37% | 18.99% | +15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.51% | 18.99% | +18.52% |
Сравнение комиссий SDP и ELFY
SDP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ELFY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDP и ELFY
Дивидендная доходность SDP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности ELFY в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | 0.82% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 3.87% | 3.99% | 4.66% | 3.04% | 0.56% | 0.00% | 0.13% | 0.87% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDP and ELFY have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDP has higher volatility (10.86%) compared to ELFY (7.28%). In terms of maximum drawdown, SDP dropped -99.56% vs ELFY's -8.37%.
On 1-year performance, ELFY leads with 47.53% vs -12.04% for SDP. On fees, ELFY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ELFY has been the lower-risk option at 7.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELFY has performed better with a 47.53% return vs -12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELFY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SDP.
SDP has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 0.82% for ELFY.
SDP is categorized as Leveraged Equities, while ELFY is Utilities Equities. SDP tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (-200%), while ELFY tracks Ladenburg Thalmann Electrification Infrastructure Index. They also come from different issuers: ProShares and ALPS. Their fees differ too: 0.95% for SDP and 0.50% for ELFY.
ELFY currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDP и ELFY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор