PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOW с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOW с XTJL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. SDOW is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, SDOW returned -34.12%/yr vs 14.42%/yr for XTJL. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности SDOW и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOW показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.63%.

SDOW

1 день
-0.40%
1 месяц
-8.55%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-18.34%
1 год
-42.45%
3 года*
-34.12%
5 лет*
-25.90%
10 лет*
-39.02%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
0.38%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.29%
1 год
14.32%
3 года*
14.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOW и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		-21.66%-33.94%-25.95%-28.78%4.00%-20.99%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.63%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.81%

Correlation

The correlation between SDOW and XTJL is -0.74, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

-0.83

The correlation between SDOW and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOW и XTJL

Секторы
SDOW
XTJL

Финансовые услуги

83.7%
11.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.8%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

4.6%

Энергетика

-

3.2%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Финансовые услуги

SDOW
83.7%
XTJL
11.0%

Сырьевые материалы

SDOW

-

XTJL
1.7%

Коммуникационные услуги

SDOW

-

XTJL
10.8%

Потребительский циклический сектор

SDOW

-

XTJL
10.0%

Потребительский защитный сектор

SDOW

-

XTJL
4.6%

Энергетика

SDOW

-

XTJL
3.2%

Здравоохранение

SDOW

-

XTJL
8.4%

Промышленность

SDOW

-

XTJL
7.9%

Недвижимость

SDOW

-

XTJL
1.8%

Технологии

SDOW

-

XTJL
38.4%

Коммунальные услуги

SDOW

-

XTJL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short Dow30

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с SDOW:
SDOW с UDOWSDOW с SQQQSDOW с SPXUSDOW с ^DJISDOW с DIASDOW с DXDSDOW с QQQ
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

SDOW vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOW
Ранг доходности на риск SDOW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOW: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOW: 00
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOW c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOWXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.96

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.73
2.92

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.44

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.03

2.81

-3.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.79

15.91

-17.69

SDOW vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOW на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOW и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOW и XTJL

Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOWXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-23.24%

-76.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.20%

-5.12%

-36.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.55%

-16.70%

-58.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-0.04%

-99.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-89.59%

-3.99%

-85.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.68%

0.90%

+24.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOW и XTJL

ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что SDOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOWXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

0.34%

+11.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.42%

5.61%

+23.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.93%

7.35%

+29.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.41%

15.12%

+29.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.11%

15.12%

+36.99%

Сравнение комиссий SDOW и XTJL

SDOW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOW и XTJL

Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SDOW
ProShares UltraPro Short Dow30		5.29%5.80%8.30%5.38%0.36%0.00%0.52%2.17%1.23%0.09%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDOW and XTJL have a correlation of -0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOW has higher volatility (12.31%) compared to XTJL (0.34%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.96% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.42% vs -34.12% for SDOW. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.42% return vs -34.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for SDOW.

SDOW has the higher dividend yield at 5.29%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOW и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор