Сравнение SDOW с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
SDOW и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SDOW и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOW и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 9.17% | -33.94% | -3.11% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность 9.17%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
SDOW
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 9.17%
- 6 месяцев
- -0.78%
- 1 год
- -30.97%
- 3 года*
- -27.19%
- 5 лет*
- -23.11%
- 10 лет*
- -36.51%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOW и TSMX
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
SDOW vs. TSMX — Ранг доходности на риск
SDOW
TSMX
Сравнение SDOW c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOW | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 2.92 | -3.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | 3.06 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 6.72 | -7.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 20.73 | -21.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOW | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 2.92 | -3.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.76 | 1.04 | -1.80 |
Корреляция
Корреляция между SDOW и TSMX составляет -0.40. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и TSMX
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 4.26% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOW и TSMX
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOW | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -63.80% | -36.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.80% | -34.93% | -23.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -24.28% | -75.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.32% | -16.76% | -72.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.54% | 11.32% | +34.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и TSMX
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 14.87%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOW | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.87% | 28.00% | -13.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.69% | 54.49% | -26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.23% | 77.51% | -27.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.15% | 81.16% | -37.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.04% | 81.16% | -29.12% |