Сравнение SDOW с MUU
SDOW (ProShares UltraPro Short Dow30) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - SDOW tracks the Dow Jones Industrial Average (-300%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, SDOW returned -39.38% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. SDOW charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SDOW и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOW показывает доходность -23.85%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
SDOW
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -2.15%
- 6 месяцев
- -17.28%
- С начала года
- -23.85%
- 1 год
- -39.38%
- 3 года*
- -33.25%
- 5 лет*
- -25.95%
- 10 лет*
- -37.70%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDOW и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | -23.85% | -33.94% | 0.42% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between SDOW and MUU is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOW vs. MUU — Ранг доходности на риск
SDOW
MUU
Сравнение SDOW c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOW | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.63 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 47.69 | -48.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 152.81 | -154.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOW и MUU
Максимальная просадка SDOW за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOW и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -75.07% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.20% | -55.25% | +11.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -55.25% | -44.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.63% | -23.62% | -66.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.58% | 17.31% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOW и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short Dow30 (SDOW) составляет 6.81%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что SDOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 62.52% | -55.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 125.23% | -96.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.58% | 152.52% | -115.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.39% | 142.32% | -97.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.03% | 142.32% | -90.29% |
Сравнение комиссий SDOW и MUU
SDOW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOW и MUU
Дивидендная доходность SDOW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow30 | 5.44% | 5.80% | 8.30% | 5.38% | 0.36% | 0.00% | 0.52% | 2.17% | 1.23% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
SDOW and MUU have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to SDOW (6.81%). In terms of maximum drawdown, SDOW dropped -99.97% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -39.38% for SDOW. On fees, SDOW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SDOW has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -39.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
SDOW has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.24% for MUU.
SDOW tracks Dow Jones Industrial Average (-300%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for SDOW and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOW и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор