PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с XLE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.99%/yr vs 9.91%/yr for XLE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 17.13%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDOG имеют среднегодовую доходность 9.99%, а акции XLE немного отстают с 9.91%.

SDOG

1 день
1.26%
1 месяц
5.43%
С начала года
17.13%
6 месяцев
16.28%
1 год
27.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.99%

XLE

1 день
0.75%
1 месяц
-0.90%
С начала года
29.56%
6 месяцев
28.37%
1 год
34.84%
3 года*
16.18%
5 лет*
20.12%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		17.13%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.56%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Correlation

The correlation between SDOG and XLE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.67

Over the past year, the correlation between SDOG and XLE has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SDOG и XLE

Секторы
SDOG
XLE

Потребительский циклический сектор

16.3%

-

Технологии

16.2%

-

Финансовые услуги

10.6%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Коммунальные услуги

9.2%

-

Энергетика

9.1%
100.0%

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Промышленность

7.5%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.3%
XLE

-

Технологии

SDOG
16.2%
XLE

-

Финансовые услуги

SDOG
10.6%
XLE

-

Здравоохранение

SDOG
9.8%
XLE

-

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.5%
XLE

-

Коммунальные услуги

SDOG
9.2%
XLE

-

Энергетика

SDOG
9.1%
XLE
100.0%

Коммуникационные услуги

SDOG
8.4%
XLE

-

Промышленность

SDOG
7.5%
XLE

-

Сырьевые материалы

SDOG
3.5%
XLE

-

Недвижимость

SDOG

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VIGSDOG с VOOSDOG с DIVO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

SDOG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.82

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
2.40

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.10

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

8.63

+4.99

SDOG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLE равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и XLE

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-71.26%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-12.05%

+5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-20.14%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-26.04%

+6.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-66.81%

+23.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.01%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-17.97%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.32%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и XLE

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.34%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

7.26%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

16.79%

-8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

20.57%

-9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

26.05%

-10.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

29.58%

-10.52%

Сравнение комиссий SDOG и XLE

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и XLE

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности XLE в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.26%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.59%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and XLE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLE has higher volatility (7.26%) compared to SDOG (3.34%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs XLE's -71.26%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.99% vs 9.91% for XLE. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.99% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 2.59% for XLE.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while XLE is Energy Equities. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while XLE tracks Energy Select Sector Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.08% for XLE.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор