PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с XLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с XLB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and XLB (Materials Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while XLB is a Materials fund tracking the Materials Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.99%/yr vs 10.54%/yr for XLB. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.13%/yr for XLB.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и XLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 17.13%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 15.57%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 9.99% против 10.54% соответственно.

SDOG

1 день
1.26%
1 месяц
5.43%
С начала года
17.13%
6 месяцев
16.28%
1 год
27.16%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.08%
10 лет*
9.99%

XLB

1 день
1.87%
1 месяц
0.99%
С начала года
15.57%
6 месяцев
16.68%
1 год
21.77%
3 года*
10.88%
5 лет*
6.01%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и XLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		17.13%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		15.57%9.94%0.15%12.46%-12.30%27.44%20.46%24.13%-14.88%24.01%

Correlation

The correlation between SDOG and XLB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.80

The correlation between SDOG and XLB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDOG и XLB

Секторы
SDOG
XLB

Потребительский циклический сектор

16.3%
12.7%

Технологии

16.2%

-

Финансовые услуги

10.6%

-

Здравоохранение

9.8%

-

Потребительский защитный сектор

9.5%

-

Коммунальные услуги

9.2%

-

Энергетика

9.1%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Промышленность

7.5%
1.5%

Сырьевые материалы

3.5%
87.3%

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.3%
XLB
12.7%

Технологии

SDOG
16.2%
XLB

-

Финансовые услуги

SDOG
10.6%
XLB

-

Здравоохранение

SDOG
9.8%
XLB

-

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.5%
XLB

-

Коммунальные услуги

SDOG
9.2%
XLB

-

Энергетика

SDOG
9.1%
XLB

-

Коммуникационные услуги

SDOG
8.4%
XLB

-

Промышленность

SDOG
7.5%
XLB
1.5%

Сырьевые материалы

SDOG
3.5%
XLB
87.3%

Недвижимость

SDOG

-

XLB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Materials Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VIGSDOG с VOOSDOG с DIVO
Часто сравнивают с XLB:
XLB с REMXXLB с VAWXLB с XLEXLB с SPYXLB с FMATXLB с XLYXLB с XLK

Доходность на риск

SDOG vs. XLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLB
Ранг доходности на риск XLB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLB: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLB: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c XLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGXLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.17

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
1.73

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

1.65

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

5.05

+8.58

SDOG vs. XLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа XLB равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и XLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и XLB

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и XLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGXLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-59.83%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-12.38%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-23.17%

+7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-24.72%

+4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-37.27%

-6.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.25%

+2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.91%

-10.83%

+5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.04%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и XLB

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.34%, в то время как у Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGXLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

7.05%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

13.58%

-5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.52%

17.49%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

19.06%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

20.70%

-1.64%

Сравнение комиссий SDOG и XLB

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и XLB

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности XLB в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.26%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%
XLB
Materials Select Sector SPDR ETF		1.68%1.92%1.92%2.00%2.26%1.62%1.72%1.98%2.20%1.66%1.95%2.24%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and XLB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLB has higher volatility (7.05%) compared to SDOG (3.34%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs XLB's -59.83%.

On 10-year performance, XLB leads with 10.54% vs 9.99% for SDOG. On fees, XLB is cheaper at 0.13% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLB has performed better with a 10.54% return vs 9.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLB is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 1.68% for XLB.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while XLB is Materials. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while XLB tracks Materials Select Sector Index. They also come from different issuers: SS&C and State Street. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.13% for XLB.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и XLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор