Сравнение SDOG с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
SDOG и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOG и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 31.70% | -9.01% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям SPYV по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.42% соответственно.
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и SPYV
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
SDOG vs. SPYV — Ранг доходности на риск
SDOG
SPYV
Сравнение SDOG c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOG | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.85 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 5.09 | +0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.85 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.68 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.41 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между SDOG и SPYV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и SPYV
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и SPYV
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -58.45% | +14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.03% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -17.89% | -1.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -36.89% | -6.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.43% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -8.77% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.56% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и SPYV
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOG | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.79% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.76% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 15.52% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 14.43% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 16.96% | +2.12% |