PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с SBIO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с SBIO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and SBIO (ALPS Medical Breakthroughs ETF) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while SBIO is a Health & Biotech Equities fund tracking the S-Network Medical Breakthroughs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.53%/yr vs 8.03%/yr for SBIO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.50%/yr for SBIO.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и SBIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 14.76%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 1.95%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции SBIO по среднегодовой доходности: 9.53% против 8.03% соответственно.

SDOG

1 день
0.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.76%
6 месяцев
16.43%
1 год
25.88%
3 года*
17.06%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.53%

SBIO

1 день
2.35%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.95%
6 месяцев
4.13%
1 год
68.86%
3 года*
18.38%
5 лет*
3.16%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и SBIO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.76%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		1.95%55.07%3.81%8.68%-28.08%-17.55%21.17%50.30%-11.81%45.67%

Correlation

The correlation between SDOG and SBIO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.41

The correlation between SDOG and SBIO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и SBIO

Секторы
SDOG
SBIO

Потребительский циклический сектор

15.0%

-

Технологии

14.1%

-

Финансовые услуги

11.0%
-0.0%

Энергетика

9.9%

-

Потребительский защитный сектор

9.8%

-

Здравоохранение

9.7%
100.0%

Коммунальные услуги

9.4%

-

Коммуникационные услуги

9.0%

-

Промышленность

8.0%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Недвижимость

-

-

Потребительский циклический сектор

SDOG
15.0%
SBIO

-

Технологии

SDOG
14.1%
SBIO

-

Финансовые услуги

SDOG
11.0%
SBIO
-0.0%

Энергетика

SDOG
9.9%
SBIO

-

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.8%
SBIO

-

Здравоохранение

SDOG
9.7%
SBIO
100.0%

Коммунальные услуги

SDOG
9.4%
SBIO

-

Коммуникационные услуги

SDOG
9.0%
SBIO

-

Промышленность

SDOG
8.0%
SBIO

-

Сырьевые материалы

SDOG
4.1%
SBIO

-

Недвижимость

SDOG

-

SBIO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

ALPS Medical Breakthroughs ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с SBIO:
SBIO с XBISBIO с BBPSBIO с GERMSBIO с BBCSBIO с IBBSBIO с IBBQSBIO с PBE

Доходность на риск

SDOG vs. SBIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SBIO
Ранг доходности на риск SBIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBIO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBIO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBIO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c SBIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDOGSBIODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.35

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.22

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.38

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.17

5.47

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

16.23

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDOG vs. SBIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBIO равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и SBIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDOGSBIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.35

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.09

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.24

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.22

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SDOG и SBIO

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и SBIO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGSBIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-63.06%

+19.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-12.66%

+6.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-42.44%

+26.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-53.10%

+33.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-63.06%

+19.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-14.84%

+14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-28.44%

+23.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.26%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и SBIO

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.01%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGSBIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

9.85%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

22.76%

-14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

29.40%

-17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.42%

33.57%

-18.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.06%

33.18%

-14.12%

Сравнение комиссий SDOG и SBIO

SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и SBIO

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBIO
ALPS Medical Breakthroughs ETF		0.00%0.00%3.55%0.22%0.00%0.00%0.00%0.04%2.79%1.77%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.33%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and SBIO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SBIO has higher volatility (9.85%) compared to SDOG (3.01%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs SBIO's -63.06%.

On 10-year performance, SDOG leads with 9.53% vs 8.03% for SBIO. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 9.53% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.50% for SBIO.

SDOG has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.00% for SBIO.

SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while SBIO is Health & Biotech Equities. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while SBIO tracks S-Network Medical Breakthroughs Index. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.50% for SBIO.

SBIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и SBIO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор