Сравнение SDOG с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
SDOG и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOG и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у SBIO с доходностью 3.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SDOG имеют среднегодовую доходность 9.35%, а акции SBIO немного впереди с 9.75%.
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и SBIO
SDOG берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
SDOG vs. SBIO — Ранг доходности на риск
SDOG
SBIO
Сравнение SDOG c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOG | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.92 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.57 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 5.66 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 19.94 | -14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOG | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.92 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.05 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.23 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между SDOG и SBIO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и SBIO
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и SBIO
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOG | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -63.06% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -15.08% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -53.67% | +33.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -63.06% | +19.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -13.79% | +10.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -28.70% | +23.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.28% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и SBIO
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.00%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOG | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 12.61% | -9.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 22.09% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 33.43% | -17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 33.55% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 33.34% | -14.26% |