Сравнение SDOG с RIGS
SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and RIGS (RiverFront Strategic Income Fund) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while RIGS is a High Yield Bonds fund actively managed by SS&C. SDOG is passively managed, while RIGS is actively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 10.01%/yr vs 3.26%/yr for RIGS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.48%/yr for RIGS.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и RIGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у RIGS с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции SDOG превзошли акции RIGS по среднегодовой доходности: 10.01% против 3.26% соответственно.
SDOG
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 14.65%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 10.01%
RIGS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 3.26%
Сравнение доходности по годам SDOG и RIGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 15.43% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 1.31% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -5.72% | 1.93% | 3.58% | 7.60% | -0.11% | 4.48% |
Correlation
The correlation between SDOG and RIGS is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between SDOG and RIGS shifts across timeframes, from 0.16 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOG vs. RIGS — Ранг доходности на риск
SDOG
RIGS
Сравнение SDOG c RIGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и RiverFront Strategic Income Fund (RIGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOG | RIGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.09 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 0.83 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.41 | 1.92 | +10.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOG и RIGS
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки RIGS в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и RIGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOG | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -15.31% | -28.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -4.55% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -5.18% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -9.03% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -15.31% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -1.15% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -1.60% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.95% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и RIGS
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.34%, в то время как у RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOG | RIGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 3.78% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 5.90% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 9.92% | +1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 7.67% | +7.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 7.81% | +11.20% |
Сравнение комиссий SDOG и RIGS
SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RIGS в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и RIGS
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности RIGS в 4.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.83% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.48% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
SDOG and RIGS have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIGS has higher volatility (3.78%) compared to SDOG (3.34%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs RIGS's -15.31%.
On 10-year performance, SDOG leads with 10.01% vs 3.26% for RIGS. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SDOG has performed better with a 10.01% return vs 3.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.48% for RIGS.
RIGS has the higher dividend yield at 4.83%, compared with 3.48% for SDOG.
SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while RIGS is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.48% for RIGS.
SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOG и RIGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор