Сравнение SDOG с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
SDOG и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 29 июн. 2012 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDOG и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 8.31% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям IUSV по среднегодовой доходности: 9.35% против 11.61% соответственно.
SDOG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 16.39%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 9.35%
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDOG и IUSV
SDOG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%.
Доходность на риск
SDOG vs. IUSV — Ранг доходности на риск
SDOG
IUSV
Сравнение SDOG c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDOG | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.07 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.20 | 4.98 | +0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDOG | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.84 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.59 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между SDOG и IUSV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и IUSV
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.53% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок SDOG и IUSV
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDOG | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -56.88% | +13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.12% | -12.13% | -0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -17.95% | -1.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -37.54% | -6.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.50% | -4.51% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -6.33% | +1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 2.61% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и IUSV
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.00%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDOG | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.86% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.43% | 7.79% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 15.67% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 14.60% | +0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 17.08% | +2.00% |