PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с FNDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - SDOG tracks the S-Network Sector Dividend Dogs Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 10.01%/yr vs 14.43%/yr for FNDX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у FNDX с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 10.01% против 14.43% соответственно.

SDOG

1 день
0.41%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.65%
1 год
24.27%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.01%

FNDX

1 день
-0.42%
1 месяц
0.10%
С начала года
13.83%
6 месяцев
12.80%
1 год
28.83%
3 года*
20.16%
5 лет*
13.02%
10 лет*
14.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		15.43%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		13.83%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between SDOG and FNDX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.90

The correlation between SDOG and FNDX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и FNDX

Секторы
SDOG
FNDX

Потребительский циклический сектор

16.3%
9.1%

Технологии

16.2%
22.1%

Финансовые услуги

10.6%
13.3%

Здравоохранение

9.8%
11.9%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.0%

Коммунальные услуги

9.2%
3.0%

Энергетика

9.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
9.9%

Промышленность

7.5%
9.1%

Сырьевые материалы

3.5%
3.6%

Недвижимость

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.3%
FNDX
9.1%

Технологии

SDOG
16.2%
FNDX
22.1%

Финансовые услуги

SDOG
10.6%
FNDX
13.3%

Здравоохранение

SDOG
9.8%
FNDX
11.9%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.5%
FNDX
7.0%

Коммунальные услуги

SDOG
9.2%
FNDX
3.0%

Энергетика

SDOG
9.1%
FNDX
9.3%

Коммуникационные услуги

SDOG
8.4%
FNDX
9.9%

Промышленность

SDOG
7.5%
FNDX
9.1%

Сырьевые материалы

SDOG
3.5%
FNDX
3.6%

Недвижимость

SDOG

-

FNDX
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

SDOG vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.77

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.86

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

4.77

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

18.41

-6.00

SDOG vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и FNDX

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-37.72%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-6.06%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-16.30%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

-19.06%

-0.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

-37.72%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.85%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.55%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.57%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и FNDX

ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 3.34% и 3.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.27%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

7.64%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

10.46%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

15.18%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.48%

+1.53%

Сравнение комиссий SDOG и FNDX

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и FNDX

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.48%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and FNDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDOG has higher volatility (3.34%) compared to FNDX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.43% vs 10.01% for SDOG. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.43% return vs 10.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.46% for FNDX.

SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: SS&C and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор