Сравнение SDOG с DBE
SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDOG returned 9.72%/yr vs 11.73%/yr for DBE. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности SDOG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDOG показывает доходность 21.12%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%. За последние 10 лет акции SDOG уступали акциям DBE по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.73% соответственно.
SDOG
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 3.78%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 21.12%
- 1 год
- 30.19%
- 3 года*
- 16.93%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.72%
- Всё время*
- 11.79%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $3.61M | $3.57M | $3.76M |
Сравнение доходности по годам SDOG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 21.12% | 11.12% | 14.70% | 4.19% | -0.20% | 24.59% | -0.35% | 24.02% | -11.43% | 12.65% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between SDOG and DBE is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between SDOG and DBE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDOG vs. DBE — Ранг доходности на риск
SDOG
DBE
Сравнение SDOG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDOG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.26 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.34 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.67 | 7.22 | +9.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDOG и DBE
Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDOG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.56% | -86.69% | +43.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -24.72% | +18.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.00% | -24.72% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.84% | -38.74% | +18.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.56% | -60.84% | +17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -37.92% | +36.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.87% | -57.12% | +52.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 8.00% | -6.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDOG и DBE
Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.98%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDOG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 15.65% | -11.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.45% | 33.76% | -25.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 37.85% | -26.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 30.19% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.98% | 28.63% | -9.65% |
Сравнение комиссий SDOG и DBE
SDOG берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDOG и DBE
Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 3.31% | 3.68% | 3.86% | 4.29% | 3.87% | 3.62% | 3.63% | 3.37% | 4.03% | 3.27% | 3.32% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
SDOG and DBE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to SDOG (3.98%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs DBE's -86.69%.
On 10-year performance, DBE leads with 11.73% vs 9.72% for SDOG. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBE has performed better with a 11.73% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
SDOG has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.36% for DBE.
SDOG is categorized as Large Cap Value Equities, while DBE is Oil & Gas. SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: SS&C and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.78% for DBE.
SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDOG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор