PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDOG с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDOG с AVLV

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. SDOG is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, SDOG returned 16.72%/yr vs 22.66%/yr for AVLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SDOG charges 0.36%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности SDOG и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDOG показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.53%.

SDOG

1 день
0.41%
1 месяц
1.65%
С начала года
15.43%
6 месяцев
14.65%
1 год
24.27%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.40%
10 лет*
10.01%

AVLV

1 день
-0.03%
1 месяц
1.95%
С начала года
20.53%
6 месяцев
19.05%
1 год
36.54%
3 года*
22.66%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDOG и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		15.43%11.12%14.70%4.19%-0.20%6.91%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.53%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%

Correlation

The correlation between SDOG and AVLV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between SDOG and AVLV shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDOG и AVLV

Секторы
SDOG
AVLV

Потребительский циклический сектор

16.3%
14.1%

Технологии

16.2%
17.2%

Финансовые услуги

10.6%
16.3%

Здравоохранение

9.8%
5.6%

Потребительский защитный сектор

9.5%
7.7%

Коммунальные услуги

9.2%
0.3%

Энергетика

9.1%
14.4%

Коммуникационные услуги

8.4%
6.9%

Промышленность

7.5%
15.4%

Сырьевые материалы

3.5%
2.0%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский циклический сектор

SDOG
16.3%
AVLV
14.1%

Технологии

SDOG
16.2%
AVLV
17.2%

Финансовые услуги

SDOG
10.6%
AVLV
16.3%

Здравоохранение

SDOG
9.8%
AVLV
5.6%

Потребительский защитный сектор

SDOG
9.5%
AVLV
7.7%

Коммунальные услуги

SDOG
9.2%
AVLV
0.3%

Энергетика

SDOG
9.1%
AVLV
14.4%

Коммуникационные услуги

SDOG
8.4%
AVLV
6.9%

Промышленность

SDOG
7.5%
AVLV
15.4%

Сырьевые материалы

SDOG
3.5%
AVLV
2.0%

Недвижимость

SDOG

-

AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

SDOG vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDOG c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDOGAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.92

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
4.02

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.52

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

5.74

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

22.72

-10.31

SDOG vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDOG на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDOG и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDOG и AVLV

Максимальная просадка SDOG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDOG и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDOGAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-19.50%

-24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.24%

-6.39%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.00%

-19.50%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.34%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-3.89%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.61%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности SDOG и AVLV

Текущая волатильность для ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) составляет 3.34%, в то время как у Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDOGAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

3.95%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

9.39%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

12.59%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

17.32%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.32%

+1.69%

Сравнение комиссий SDOG и AVLV

SDOG берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDOG и AVLV

Дивидендная доходность SDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.48%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

SDOG and AVLV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.95%) compared to SDOG (3.34%). In terms of maximum drawdown, SDOG dropped -43.56% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.66% vs 16.72% for SDOG. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.66% return vs 16.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for SDOG.

SDOG has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.07% for AVLV.

They also come from different issuers: SS&C and Avantis. Their fees differ too: 0.36% for SDOG and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDOG и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор