PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с VIITX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.04%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		-0.10%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью -0.10%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.14% против 2.12% соответственно.

SDMZX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.37%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.72%
10 лет*
3.14%

VIITX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.09%
3 года*
4.47%
5 лет*
1.53%
10 лет*
2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с SPYGVIITX с VFSUXVIITX с MSTDX

Сравнение комиссий SDMZX и VIITX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Доходность на риск

SDMZX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXVIITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.68

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

2.45

+1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.31

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

2.39

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.23

8.59

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.68

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.40

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.70

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.75

+0.48

Корреляция

Корреляция между SDMZX и VIITX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и VIITX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности VIITX в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.17%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и VIITX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и VIITX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-11.86%

+2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.89%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-11.86%

+3.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-11.86%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-2.15%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.53%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и VIITX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.71%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.21%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.35%

1.76%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

2.77%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

3.83%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

3.06%

-0.60%