PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%0.56%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий SDMZX и TSDLX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

SDMZX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

3.76

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

8.03

-4.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

2.14

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

7.19

-3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

29.03

-15.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.76

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.45

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

1.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между SDMZX и TSDLX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и TSDLX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и TSDLX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-7.86%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-1.26%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-7.86%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-1.05%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-1.83%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.31%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и TSDLX

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.52%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

1.52%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

2.40%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

2.30%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

2.24%

+0.22%