Сравнение SDMZX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и SCHO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и SCHO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.26% | 5.49% | 3.65% | 4.31% | -3.87% | -0.64% | 3.11% | 3.47% | 1.37% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 3.14% против 1.72% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
SCHO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 4.00%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и SCHO
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.03%.
Доходность на риск
SDMZX vs. SCHO — Ранг доходности на риск
SDMZX
SCHO
Сравнение SDMZX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | SCHO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.44 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.92 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 4.42 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 17.32 | -3.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.44 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.92 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 1.11 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.00 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и SCHO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и SCHO
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности SCHO в 3.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.98% | 4.06% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.27% | 1.60% | 1.12% | 0.82% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и SCHO
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и SCHO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -5.69% | -4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -0.86% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -5.69% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -5.69% | -4.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.43% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.61% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.22% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и SCHO
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | SCHO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.52% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 0.87% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.52% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 1.97% | +0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 1.55% | +0.91% |