Сравнение SDMZX с SCHO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).
SDMZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDMZX или SCHO.
Корреляция
Корреляция между SDMZX и SCHO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и SCHO
Основные характеристики
SDMZX:
3.19
SCHO:
2.65
SDMZX:
5.51
SCHO:
4.14
SDMZX:
1.89
SCHO:
1.56
SDMZX:
6.50
SCHO:
4.67
SDMZX:
18.54
SCHO:
12.93
SDMZX:
0.31%
SCHO:
0.35%
SDMZX:
1.81%
SCHO:
1.72%
SDMZX:
-9.76%
SCHO:
-5.40%
SDMZX:
-0.11%
SCHO:
-0.04%
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.55% против 1.96% соответственно.
SDMZX
0.23%
0.34%
2.28%
5.65%
2.14%
2.55%
SCHO
0.81%
0.52%
1.65%
4.44%
1.93%
1.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и SCHO
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDMZX и SCHO
SDMZX
SCHO
Сравнение SDMZX c SCHO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и SCHO
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности SCHO в 4.30%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.47% | 4.85% | 4.35% | 4.22% | 3.01% | 3.10% | 3.69% | 3.49% | 2.64% | 2.79% | 3.30% | 3.44% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.30% | 4.29% | 5.62% | 1.89% | 0.53% | 1.79% | 3.20% | 2.56% | 1.73% | 1.16% | 0.89% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и SCHO
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и SCHO
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) имеют волатильность 0.46% и 0.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.