PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SDMZX с SCHO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с SCHO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO).

SDMZX управляется PGIM Investments. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. SCHO - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (1-3 Y) (Inception 4/30/1996). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDMZX или SCHO.

Корреляция

Корреляция между SDMZX и SCHO составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и SCHO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SDMZX:

3.01

SCHO:

3.01

Коэф-т Сортино

SDMZX:

5.69

SCHO:

4.93

Коэф-т Омега

SDMZX:

1.85

SCHO:

1.66

Коэф-т Кальмара

SDMZX:

5.42

SCHO:

5.58

Коэф-т Мартина

SDMZX:

17.44

SCHO:

15.85

Индекс Язвы

SDMZX:

0.35%

SCHO:

0.34%

Дневная вол-ть

SDMZX:

1.99%

SCHO:

1.79%

Макс. просадка

SDMZX:

-9.76%

SCHO:

-5.69%

Текущая просадка

SDMZX:

-0.34%

SCHO:

-0.52%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность 1.62%, что значительно ниже, чем у SCHO с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции SCHO по среднегодовой доходности: 2.62% против 1.46% соответственно.

SDMZX

С начала года

1.62%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.52%

1 год

5.96%

5 лет

3.16%

10 лет

2.62%

SCHO

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.35%

5 лет

1.12%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий SDMZX и SCHO

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SCHO в 0.05%.

SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SDMZX и SCHO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг риск-скорректированной доходности SDMZX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SCHO
Ранг риск-скорректированной доходности SCHO, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHO, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHO, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SDMZX c SCHO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHO равному 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и SCHO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и SCHO

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, что больше доходности SCHO в 4.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.91%4.85%4.34%4.22%3.00%3.10%4.92%3.47%2.64%2.79%3.30%3.24%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF		4.23%4.29%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и SCHO

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что больше максимальной просадки SCHO в -5.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и SCHO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и SCHO

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF (SCHO) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...