PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDMZX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDMZX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SDMZX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDMZX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.15%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%36.41%

Доходность по периодам

С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%. За последние 10 лет акции SDMZX уступали акциям PJFAX по среднегодовой доходности: 3.14% против 17.93% соответственно.

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.37%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.14%

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с SCHO
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий SDMZX и PJFAX

SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

SDMZX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDMZX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDMZXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

0.59

+1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.67

1.01

+2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.14

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

0.73

+2.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.37

2.47

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDMZX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDMZX на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа PJFAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDMZX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDMZXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

0.59

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.44

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.28

0.75

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.49

+0.74

Корреляция

Корреляция между SDMZX и PJFAX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDMZX и PJFAX

Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.29%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок SDMZX и PJFAX

Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDMZXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.76%

-64.07%

+54.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.44%

-17.76%

+16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.51%

-43.56%

+35.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.76%

-43.56%

+33.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-14.72%

+13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-20.44%

+19.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

5.25%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности SDMZX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDMZXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

6.98%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

13.06%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11%

22.44%

-20.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.30%

24.81%

-22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

23.97%

-21.51%