Сравнение SDMZX с MIIBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Madison High Quality Bond Fund (MIIBX).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. MIIBX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 1 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и MIIBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и MIIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | -0.85% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у MIIBX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции MIIBX по среднегодовой доходности: 3.14% против 1.33% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
MIIBX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и MIIBX
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MIIBX в 0.50%.
Доходность на риск
SDMZX vs. MIIBX — Ранг доходности на риск
SDMZX
MIIBX
Сравнение SDMZX c MIIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Madison High Quality Bond Fund (MIIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | MIIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.13 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 1.62 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 1.54 | +1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 6.62 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | MIIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.13 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.26 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.48 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и MIIBX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и MIIBX
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности MIIBX в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 2.63% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и MIIBX
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки MIIBX в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и MIIBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | MIIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -11.12% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.96% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -10.69% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -11.12% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -1.96% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -1.25% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.46% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и MIIBX
Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) волатильность равна 1.17%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | MIIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 1.17% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.67% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.70% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 3.52% | -1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.77% | -0.31% |