Сравнение SDMZX с MIIBX
SDMZX (PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund) and MIIBX (Madison High Quality Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, SDMZX returned 3.15%/yr vs 1.40%/yr for MIIBX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDMZX charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for MIIBX.
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и MIIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у MIIBX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции SDMZX превзошли акции MIIBX по среднегодовой доходности: 3.15% против 1.40% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 3.15%
MIIBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- 1.40%
Сравнение доходности по годам SDMZX и MIIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 1.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 0.08% | 6.21% | 2.74% | 4.55% | -7.13% | -1.76% | 4.50% | 4.54% | 0.91% | 1.14% |
Correlation
The correlation between SDMZX and MIIBX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г. | 0.61 |
The correlation between SDMZX and MIIBX shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMZX vs. MIIBX — Ранг доходности на риск
SDMZX
MIIBX
Сравнение SDMZX c MIIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и Madison High Quality Bond Fund (MIIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | MIIBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.29 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.01 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 6.18 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | MIIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.49 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.29 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.23 | 0.51 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.97 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и MIIBX
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки MIIBX в -11.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и MIIBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMZX | MIIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -11.12% | +1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -1.70% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.44% | -2.33% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -10.69% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -11.12% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.04% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -1.25% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.55% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и MIIBX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Madison High Quality Bond Fund (MIIBX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMZX | MIIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | 0.79% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 1.63% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 2.29% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.55% | 3.53% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.58% | 2.77% | -0.19% |
Сравнение комиссий SDMZX и MIIBX
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MIIBX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и MIIBX
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности MIIBX в 3.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIIBX Madison High Quality Bond Fund | 3.47% | 3.34% | 3.02% | 2.17% | 1.23% | 1.54% | 1.28% | 1.87% | 1.73% | 1.41% | 1.23% | 1.35% |
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.69% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
SDMZX and MIIBX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDMZX has higher volatility (2.46%) compared to MIIBX (0.79%). In terms of maximum drawdown, SDMZX dropped -9.76% vs MIIBX's -11.12%.
SDMZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDMZX и MIIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор