Сравнение SDMZX с GPARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. GPARX управляется GuidePath. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и GPARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и GPARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 5.39% | 7.42% | 4.20% | 6.87% | -10.82% | 0.75% | 3.92% | 7.47% | -1.64% | 4.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у GPARX с доходностью 5.39%. За последние 10 лет акции SDMZX уступали акциям GPARX по среднегодовой доходности: 3.14% против 3.33% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
GPARX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 5.39%
- 6 месяцев
- 7.20%
- 1 год
- 11.06%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и GPARX
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GPARX в 0.99%.
Доходность на риск
SDMZX vs. GPARX — Ранг доходности на риск
SDMZX
GPARX
Сравнение SDMZX c GPARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | GPARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.73 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 2.29 | +1.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.38 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.44 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 11.20 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.73 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 0.54 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.76 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и GPARX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и GPARX
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности GPARX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
GPARX GuidePath Absolute Return Allocation Fund | 3.14% | 3.31% | 4.99% | 4.81% | 2.42% | 1.99% | 2.45% | 2.76% | 2.27% | 1.60% | 3.17% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и GPARX
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки GPARX в -15.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и GPARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -15.56% | +5.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -4.68% | +3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -15.56% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -15.56% | +5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.88% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -2.40% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.02% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и GPARX
Текущая волатильность для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) составляет 0.70%, в то время как у GuidePath Absolute Return Allocation Fund (GPARX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | GPARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 2.14% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 6.13% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 6.57% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 4.94% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 4.23% | -1.77% |