Сравнение SDMZX с FRFZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX).
SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г.. FRFZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SDMZX и FRFZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDMZX и FRFZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | -0.15% | 6.18% | 5.64% | 6.25% | -4.82% | -0.19% | 3.97% | 7.92% | 0.95% | 3.96% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | -0.50% | 5.66% | 9.45% | 14.11% | -3.56% | 5.46% | 4.62% | 7.47% | -0.13% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SDMZX показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у FRFZX с доходностью -0.50%. За последние 10 лет акции SDMZX уступали акциям FRFZX по среднегодовой доходности: 3.14% против 5.32% соответственно.
SDMZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.14%
FRFZX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 5.09%
- 3 года*
- 8.31%
- 5 лет*
- 5.46%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDMZX и FRFZX
SDMZX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FRFZX в 0.70%.
Доходность на риск
SDMZX vs. FRFZX — Ранг доходности на риск
SDMZX
FRFZX
Сравнение SDMZX c FRFZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) и PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDMZX | FRFZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.86 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.67 | 3.07 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.59 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.31 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.37 | 9.62 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMZX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.86 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.79 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SDMZX и FRFZX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMZX и FRFZX
Дивидендная доходность SDMZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что меньше доходности FRFZX в 6.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDMZX PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund | 4.29% | 4.62% | 4.57% | 3.36% | 4.70% | 2.76% | 3.10% | 6.18% | 3.47% | 2.64% | 2.76% | 3.34% |
FRFZX PGIM Floating Rate Income Fund | 6.99% | 7.65% | 8.76% | 8.87% | 6.41% | 3.33% | 5.35% | 5.42% | 5.06% | 4.90% | 4.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок SDMZX и FRFZX
Максимальная просадка SDMZX за все время составила -9.76%, что меньше максимальной просадки FRFZX в -21.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMZX и FRFZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDMZX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.76% | -21.95% | +12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.44% | -2.23% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.51% | -7.85% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.76% | -21.95% | +12.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.74% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.92% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.56% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMZX и FRFZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с PGIM Floating Rate Income Fund (FRFZX) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SDMZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDMZX | FRFZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.60% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.41% | 1.58% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 2.72% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.30% | 3.07% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 3.96% | -1.50% |