Сравнение SDMF с JUCY
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and JUCY (Aptus Enhanced Yield ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while JUCY is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Aptus. SDMF is passively managed, while JUCY is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.60%/yr for JUCY.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и JUCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JUCY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.92%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и JUCY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 2.03% |
Correlation
The correlation between SDMF and JUCY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. JUCY — Ранг доходности на риск
SDMF
JUCY
Сравнение SDMF c JUCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Aptus Enhanced Yield ETF (JUCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.40 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и JUCY
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки JUCY в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и JUCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -1.56% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -0.32% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и JUCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | JUCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 3.47% | +9.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 3.32% | +9.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 3.32% | +9.88% |
Сравнение комиссий SDMF и JUCY
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JUCY в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и JUCY
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JUCY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 8.21% | 7.98% | 7.83% | 9.31% | 0.58% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and JUCY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for JUCY.
JUCY has the higher dividend yield at 8.21%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while JUCY is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Simplify and Aptus. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.60% for JUCY.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и JUCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор