Сравнение SDMF с EAPR
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and EAPR (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while EAPR is a Defined Outcome fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.89%/yr for EAPR.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и EAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EAPR
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 11.39%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- 10.62%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и EAPR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
EAPR Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April | 10.08% |
Correlation
The correlation between SDMF and EAPR is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. EAPR — Ранг доходности на риск
SDMF
EAPR
Сравнение SDMF c EAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF - April (EAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.06 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.54 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и EAPR
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки EAPR в -17.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и EAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -17.65% | +11.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -4.06% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и EAPR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | EAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 7.24% | +6.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 10.09% | +3.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 10.02% | +3.25% |
Сравнение комиссий SDMF и EAPR
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EAPR в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и EAPR
Ни SDMF, ни EAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SDMF and EAPR have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.89% for EAPR.
SDMF and EAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while EAPR is Defined Outcome. SDMF tracks DBi CTA Managed Futures Index, while EAPR tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: Simplify and Innovator. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.89% for EAPR.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и EAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор