Сравнение SDMF с DIVY
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and DIVY (Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while DIVY is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Sound Income Strategies. SDMF is passively managed, while DIVY is actively managed. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for DIVY.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и DIVY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVY
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 12.98%
- С начала года
- 16.55%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и DIVY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 1.98% |
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 5.69% |
Correlation
The correlation between SDMF and DIVY is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2026 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. DIVY — Ранг доходности на риск
SDMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVY
Сравнение SDMF c DIVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF (DIVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDMF | DIVY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDMF и DIVY
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки DIVY в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и DIVY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | DIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -18.35% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | 0.00% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -3.19% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и DIVY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | DIVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 13.04% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 15.67% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.65% | 15.67% | -3.02% |
Сравнение комиссий SDMF и DIVY
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DIVY в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и DIVY
Дивидендная доходность SDMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности DIVY в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DIVY Tidal ETF Trust - Sound Equity Income ETF | 2.91% | 3.68% | 2.94% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.39% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and DIVY have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DIVY.
DIVY has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.39% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while DIVY is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Simplify and Sound Income Strategies. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.45% for DIVY.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и DIVY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор