Сравнение SDMF с CLOI
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and CLOI (VanEck CLO ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while CLOI is a CLO fund actively managed by VanEck. SDMF is passively managed, while CLOI is actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.40%/yr for CLOI.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и CLOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и CLOI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
CLOI VanEck CLO ETF | 1.34% |
Correlation
The correlation between SDMF and CLOI is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. CLOI — Ранг доходности на риск
SDMF
CLOI
Сравнение SDMF c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.77 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и CLOI
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и CLOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -3.25% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.62% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.19% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и CLOI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 1.19% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 2.56% | +10.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 2.56% | +10.71% |
Сравнение комиссий SDMF и CLOI
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и CLOI
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLOI VanEck CLO ETF | 5.35% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and CLOI have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for CLOI.
CLOI has the higher dividend yield at 5.35%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while CLOI is CLO. They also come from different issuers: Simplify and VanEck. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.40% for CLOI.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и CLOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор