Сравнение SDMF с AHLT
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and AHLT (American Beacon AHL Trend ETF) are both Systematic Trend funds. SDMF is passively managed, while AHLT is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for AHLT.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и AHLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 1.74%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHLT
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 12.40%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и AHLT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 2.96% |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 3.76% |
Correlation
The correlation between SDMF and AHLT is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. AHLT — Ранг доходности на риск
SDMF
AHLT
Сравнение SDMF c AHLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и American Beacon AHL Trend ETF (AHLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и AHLT
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что меньше максимальной просадки AHLT в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и AHLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -20.18% | +13.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.82% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -9.38% | +7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и AHLT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | AHLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.59% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 17.09% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 17.36% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 17.36% | -4.16% |
Сравнение комиссий SDMF и AHLT
SDMF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AHLT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и AHLT
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AHLT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 1.51% | 1.70% | 0.00% | 3.72% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and AHLT have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for AHLT.
AHLT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.00% for SDMF.
They also come from different issuers: Simplify and American Beacon. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.95% for AHLT.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и AHLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор