Сравнение SDMF с ACLO
SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) and ACLO (TCW AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - SDMF is a Systematic Trend fund tracking the DBi CTA Managed Futures Index, while ACLO is a CLO fund actively managed by TCW. SDMF is passively managed, while ACLO is actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. SDMF charges 0.35%/yr vs 0.20%/yr for ACLO.
Доходность
Сравнение доходности SDMF и ACLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ACLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 5.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDMF и ACLO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
ACLO TCW AAA CLO ETF | 1.38% |
Correlation
The correlation between SDMF and ACLO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDMF vs. ACLO — Ранг доходности на риск
SDMF
ACLO
Сравнение SDMF c ACLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF) и TCW AAA CLO ETF (ACLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDMF | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 5.10 | -4.17 |
Просадки
Сравнение просадок SDMF и ACLO
Максимальная просадка SDMF за все время составила -6.23%, что больше максимальной просадки ACLO в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDMF и ACLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDMF | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.23% | -1.01% | -5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.05% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SDMF и ACLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDMF | ACLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 0.73% | +12.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 1.08% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 1.08% | +12.19% |
Сравнение комиссий SDMF и ACLO
SDMF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ACLO в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDMF и ACLO
SDMF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ACLO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ACLO TCW AAA CLO ETF | 4.91% | 4.87% | 0.59% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDMF and ACLO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ACLO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ACLO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SDMF.
ACLO has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for SDMF.
SDMF is categorized as Systematic Trend, while ACLO is CLO. They also come from different issuers: Simplify and TCW. Their fees differ too: 0.35% for SDMF and 0.20% for ACLO.
Подберите оптимальное распределение для SDMF и ACLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор