PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с TIBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с TIBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. TIBAX управляется Thornburg. Фонд был запущен 23 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и TIBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и TIBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		9.81%36.62%13.23%18.01%-7.95%20.08%-0.67%17.72%-4.54%14.83%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у TIBAX с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции TIBAX по среднегодовой доходности: 13.80% против 11.89% соответственно.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

TIBAX

1 день
1.70%
1 месяц
-2.45%
С начала года
9.81%
6 месяцев
16.81%
1 год
37.83%
3 года*
23.93%
5 лет*
15.19%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Thornburg Investment Income Builder Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX
Часто сравнивают с TIBAX:
TIBAX с SGENXTIBAX с PMAIXTIBAX с HFQAXTIBAX с CBALXTIBAX с PGEOXTIBAX с MFWTXTIBAX с SCHD

Сравнение комиссий SDLAX и TIBAX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии TIBAX в 1.14%.

TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. TIBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TIBAX
Ранг доходности на риск TIBAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBAX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c TIBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXTIBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

3.55

-2.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

4.51

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.79

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

4.40

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

21.51

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. TIBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа TIBAX равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и TIBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXTIBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

3.55

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.38

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.77

-0.13

Корреляция

Корреляция между SDLAX и TIBAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и TIBAX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности TIBAX в 5.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
TIBAX
Thornburg Investment Income Builder Fund		5.21%5.64%5.44%4.67%5.62%5.10%4.11%4.23%4.49%4.22%3.83%4.31%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и TIBAX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что меньше максимальной просадки TIBAX в -49.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и TIBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXTIBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-49.12%

+13.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-8.57%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-20.94%

-14.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-34.85%

-0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-3.52%

-10.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-6.03%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.75%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и TIBAX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund (TIBAX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXTIBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

3.65%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

6.54%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

10.79%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

11.07%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

13.44%

+9.24%