PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с SEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с SEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SEIMX управляется SEI. Фонд был запущен 4 сент. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и SEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и SEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.77%19.77%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		-0.43%5.10%1.52%5.02%-8.87%1.39%4.87%7.17%0.70%4.62%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SEIMX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции SEIMX по среднегодовой доходности: 13.80% против 1.83% соответственно.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

SEIMX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.30%
С начала года
-0.43%
6 месяцев
0.79%
1 год
3.62%
3 года*
2.94%
5 лет*
0.67%
10 лет*
1.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX
Часто сравнивают с SEIMX:
SEIMX с STAGSEIMX с MUBSEIMX с SEPAXSEIMX с SIEMXSEIMX с LDRAXSEIMX с SMQFXSEIMX с SGYAX

Сравнение комиссий SDLAX и SEIMX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SEIMX в 0.63%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. SEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SEIMX
Ранг доходности на риск SEIMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIMX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIMX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c SEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXSEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.02

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.35

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.22

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

4.49

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. SEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIMX равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и SEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXSEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.02

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.51

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.39

-0.74

Корреляция

Корреляция между SDLAX и SEIMX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и SEIMX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SEIMX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
SEIMX
SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund		3.00%3.93%2.60%2.13%1.79%2.13%2.39%2.71%2.60%2.43%2.49%2.51%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и SEIMX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки SEIMX в -13.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и SEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXSEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-13.27%

-21.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-3.88%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-13.27%

-21.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-13.27%

-21.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-2.47%

-11.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-1.49%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.05%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и SEIMX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с SEI Tax Exempt Trust Intermediate-Term Municipal Fund (SEIMX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXSEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

1.03%

+5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

1.51%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

3.92%

+15.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

3.23%

+22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

3.63%

+19.05%