PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDLAX с SEHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDLAX с SEHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX).

SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. SEHAX управляется SEI. Фонд был запущен 26 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SDLAX и SEHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDLAX и SEHAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		-5.23%20.37%24.23%22.00%-16.10%31.43%20.70%27.68%-7.35%
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		-2.29%17.99%24.97%21.99%-15.84%32.78%13.16%28.09%-5.81%

Доходность по периодам

С начала года, SDLAX показывает доходность -5.23%, что значительно ниже, чем у SEHAX с доходностью -2.29%.

SDLAX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-2.73%
1 год
17.58%
3 года*
17.60%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.80%

SEHAX

1 день
2.60%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
18.06%
3 года*
18.76%
5 лет*
11.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund

SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Часто сравнивают с SDLAX:
SDLAX с FNILXSDLAX с FXAIXSDLAX с QQQSDLAX с DGRWSDLAX с SPYSDLAX с FIUIXSDLAX с RPFCX
Часто сравнивают с SEHAX:
SEHAX с VOOSEHAX с POGSXSEHAX с SEATXSEHAX с SEIMXSEHAX с FGJEXSEHAX с RCKSXSEHAX с SPIIX

Сравнение комиссий SDLAX и SEHAX

SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SEHAX в 0.32%.

SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund

Доходность на риск

SDLAX vs. SEHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDLAX
Ранг доходности на риск SDLAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDLAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDLAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDLAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDLAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SEHAX
Ранг доходности на риск SEHAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEHAX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEHAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEHAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEHAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEHAX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDLAX c SEHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDLAXSEHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.08

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.62

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.62

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.80

8.12

-1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDLAX vs. SEHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDLAX на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEHAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDLAX и SEHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDLAXSEHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.08

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.61

+0.04

Корреляция

Корреляция между SDLAX и SEHAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDLAX и SEHAX

Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности SEHAX в 5.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDLAX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund		14.57%13.81%32.97%12.32%14.88%17.50%12.09%12.85%1.86%3.79%1.60%6.89%
SEHAX
SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund		5.65%5.52%7.85%1.15%12.75%23.76%1.69%1.97%1.24%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDLAX и SEHAX

Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, примерно равная максимальной просадке SEHAX в -35.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и SEHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDLAXSEHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.25%

-35.77%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.43%

-12.01%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.25%

-35.77%

+0.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.70%

-5.34%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.75%

-9.21%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

2.39%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности SDLAX и SEHAX

SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust U.S. Equity Factor Allocation Fund (SEHAX) с волатильностью 4.95%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDLAXSEHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

4.95%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

9.09%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

17.15%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

21.06%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

21.91%

+0.77%