PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с RPEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с RPEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis Opportunity Fund (RPEAX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и RPEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis Opportunity Fund (RPEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и RPEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		0.68%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно выше, чем у RPEAX с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции RPFCX уступали акциям RPEAX по среднегодовой доходности: 9.87% против 12.27% соответственно.

RPFCX

1 день
1.77%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.68%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.28%
3 года*
16.39%
5 лет*
8.56%
10 лет*
9.87%

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Davis Opportunity Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с DGFAX
Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTXRPEAX с RFBAX

Сравнение комиссий RPFCX и RPEAX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии RPEAX в 0.93%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
RPEAX
Davis Opportunity Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. RPEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c RPEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis Opportunity Fund (RPEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXRPEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.11

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.63

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.24

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.24

1.77

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

6.60

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. RPEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPEAX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и RPEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXRPEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.54

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.57

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Корреляция

Корреляция между RPFCX и RPEAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и RPEAX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности RPEAX в 14.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.41%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и RPEAX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что меньше максимальной просадки RPEAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и RPEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXRPEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-59.71%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-11.77%

+3.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-26.03%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-39.78%

+9.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-7.70%

+2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-10.53%

+3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.16%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и RPEAX

Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 3.77%, в то время как у Davis Opportunity Fund (RPEAX) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXRPEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.69%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.89%

10.30%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

18.58%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

24.54%

-10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

21.74%

-6.90%