Сравнение SDLAX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
SDLAX управляется SEI. Фонд был запущен 30 июл. 2010 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SDLAX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDLAX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | -4.34% | 20.37% | 24.23% | 22.00% | -16.10% | 31.43% | 20.70% | 27.68% | -7.77% | 19.77% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SDLAX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции SDLAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.91% против 10.61% соответственно.
SDLAX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 13.91%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDLAX и QUERX
SDLAX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
SDLAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
SDLAX
QUERX
Сравнение SDLAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDLAX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.30 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.51 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 0.52 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.89 | 2.34 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDLAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.30 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.52 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SDLAX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDLAX и QUERX
Дивидендная доходность SDLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.43%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDLAX SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund | 14.43% | 13.81% | 32.97% | 12.32% | 14.88% | 17.50% | 12.09% | 12.85% | 1.86% | 3.79% | 1.60% | 6.89% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок SDLAX и QUERX
Максимальная просадка SDLAX за все время составила -35.25%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDLAX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDLAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.25% | -30.81% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.76% | -7.47% | -2.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -22.04% | -13.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -30.81% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -4.65% | -8.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -3.95% | -1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.98% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDLAX и QUERX
SEI Institutional Investments Trust Dynamic Asset Allocation Fund (SDLAX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что SDLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDLAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 2.80% | +3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 5.76% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 12.02% | +6.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 13.08% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.68% | 15.23% | +7.45% |