PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDIV с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с VOLT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. SDIV is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, SDIV returned 17.12% vs 41.33% for VOLT. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 8.14%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 32.65%.

SDIV

1 день
-0.32%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
-0.55%
С начала года
8.14%
1 год
17.12%
3 года*
13.84%
5 лет*
1.34%
10 лет*
-0.32%
Всё время*
1.24%

VOLT

1 день
-0.65%
1 месяц
-3.18%
6 месяцев
17.09%
С начала года
32.65%
1 год
41.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
28.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SDIV

Global X SuperDividend ETF
$9.28M$9.45M$10.88M

VOLT

Tema Electrification ETF
$13.39M$12.05M$15.46M

Сравнение доходности по годам SDIV и VOLT

2026 (YTD)20252024
SDIV
Global X SuperDividend ETF		8.14%29.12%-3.02%
VOLT
Tema Electrification ETF		32.65%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between SDIV and VOLT is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.42

Сравнение распределения секторов SDIV и VOLT

Секторы
SDIV
VOLT

Недвижимость

33.0%

-

Финансовые услуги

15.5%
0.5%

Энергетика

13.3%
4.7%

Промышленность

10.4%
50.4%

Потребительский циклический сектор

5.3%
2.6%

Сырьевые материалы

3.7%
1.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Технологии

2.8%
14.1%

Коммунальные услуги

1.0%
28.2%

Здравоохранение

0.9%

-

Недвижимость

SDIV
33.0%
VOLT

-

Финансовые услуги

SDIV
15.5%
VOLT
0.5%

Энергетика

SDIV
13.3%
VOLT
4.7%

Промышленность

SDIV
10.4%
VOLT
50.4%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.3%
VOLT
2.6%

Сырьевые материалы

SDIV
3.7%
VOLT
1.4%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.6%
VOLT

-

Коммуникационные услуги

SDIV
3.3%
VOLT

-

Технологии

SDIV
2.8%
VOLT
14.1%

Коммунальные услуги

SDIV
1.0%
VOLT
28.2%

Здравоохранение

SDIV
0.9%
VOLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

SDIV vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SDIV c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDIVVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.69

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.25

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

2.41

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.40

8.99

-2.58

SDIV vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLT равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIV и VOLT

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-23.40%

-33.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-17.22%

+9.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-8.75%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-5.36%

-13.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.61%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и VOLT

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 2.62%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.55%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

9.55%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

21.18%

-11.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

24.55%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

25.47%

-8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

25.47%

-6.60%

Сравнение комиссий SDIV и VOLT

SDIV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и VOLT

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности VOLT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.10%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.34%0.46%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and VOLT have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.55%) compared to SDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 41.33% vs 17.12% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 41.33% return vs 17.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

SDIV has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 0.34% for VOLT.

They also come from different issuers: Global X and Tema. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор