PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIV с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с RLY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. SDIV is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, SDIV returned -0.07%/yr vs 8.56%/yr for RLY. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у RLY с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям RLY по среднегодовой доходности: -0.07% против 8.56% соответственно.

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%

RLY

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
17.13%
6 месяцев
18.27%
1 год
31.78%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.43%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		17.13%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between SDIV and RLY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.75

The correlation between SDIV and RLY shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDIV и RLY

Секторы
SDIV
RLY

Недвижимость

36.2%
5.4%

Энергетика

18.4%
30.1%

Промышленность

14.3%
16.5%

Финансовые услуги

8.9%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%
2.6%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.6%

Сырьевые материалы

2.8%
25.1%

Технологии

1.6%

-

Здравоохранение

1.4%
0.8%

Коммунальные услуги

1.1%
15.9%

Недвижимость

SDIV
36.2%
RLY
5.4%

Энергетика

SDIV
18.4%
RLY
30.1%

Промышленность

SDIV
14.3%
RLY
16.5%

Финансовые услуги

SDIV
8.9%
RLY
0.0%

Коммуникационные услуги

SDIV
6.1%
RLY

-

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.5%
RLY
2.6%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.7%
RLY
3.6%

Сырьевые материалы

SDIV
2.8%
RLY
25.1%

Технологии

SDIV
1.6%
RLY

-

Здравоохранение

SDIV
1.4%
RLY
0.8%

Коммунальные услуги

SDIV
1.1%
RLY
15.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

SDIV vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIVRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.17

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
4.33

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.60

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

8.60

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

31.17

-18.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIV vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа RLY равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIVRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.17

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.77

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.62

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.38

-0.32

Просадки

Сравнение просадок SDIV и RLY

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-37.75%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-3.71%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-10.08%

-8.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-18.94%

-23.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

-34.17%

-22.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-1.60%

-16.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-9.46%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.02%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и RLY

Global X SuperDividend ETF (SDIV) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что SDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.00%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

8.15%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

10.06%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

13.54%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

13.81%

+5.16%

Сравнение комиссий SDIV и RLY

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и RLY

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности RLY в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.86%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and RLY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDIV has higher volatility (4.21%) compared to RLY (3.00%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, RLY leads with 8.56% vs -0.07% for SDIV. On fees, RLY is cheaper at 0.50% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RLY has performed better with a 8.56% return vs -0.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RLY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 2.86% for RLY.

SDIV is categorized as Global Equities, while RLY is Hedge Fund. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор