PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIV с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с PAVE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIV returned -0.84%/yr vs 17.39%/yr for PAVE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 19.88%.

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%10.90%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%

Correlation

The correlation between SDIV and PAVE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.65

The correlation between SDIV and PAVE shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDIV и PAVE

Секторы
SDIV
PAVE

Недвижимость

36.2%

-

Энергетика

18.4%
0.2%

Промышленность

14.3%
74.8%

Финансовые услуги

8.9%

-

Коммуникационные услуги

6.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.3%

Сырьевые материалы

2.8%
20.3%

Технологии

1.6%
1.1%

Здравоохранение

1.4%

-

Коммунальные услуги

1.1%
3.2%

Недвижимость

SDIV
36.2%
PAVE

-

Энергетика

SDIV
18.4%
PAVE
0.2%

Промышленность

SDIV
14.3%
PAVE
74.8%

Финансовые услуги

SDIV
8.9%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

SDIV
6.1%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.5%
PAVE

-

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.7%
PAVE
0.3%

Сырьевые материалы

SDIV
2.8%
PAVE
20.3%

Технологии

SDIV
1.6%
PAVE
1.1%

Здравоохранение

SDIV
1.4%
PAVE

-

Коммунальные услуги

SDIV
1.1%
PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID

Доходность на риск

SDIV vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIVPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.99

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.82

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.13

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

11.50

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIV vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAVE равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIVPAVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.99

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.81

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.68

-0.62

Просадки

Сравнение просадок SDIV и PAVE

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-44.08%

-12.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-11.91%

+4.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-26.23%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-26.23%

-15.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-1.82%

-15.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-6.24%

-12.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.24%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и PAVE

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 4.21%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

6.42%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

15.17%

-5.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

18.84%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

21.60%

-4.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

24.38%

-5.41%

Сравнение комиссий SDIV и PAVE

SDIV берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и PAVE

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности PAVE в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and PAVE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.42%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.39% vs -0.84% for SDIV. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.39% return vs -0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for SDIV.

SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 0.77% for PAVE.

SDIV is categorized as Global Equities, while PAVE is Utilities Equities. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.47% for PAVE.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор