PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIV с FWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с FWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and FWD (AB Disruptors ETF) are both Global Equities funds. SDIV is passively managed, while FWD is actively managed. Over the past 3 years, SDIV returned 15.75%/yr vs 39.48%/yr for FWD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.65%/yr for FWD.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и FWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и AB Disruptors ETF (FWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у FWD с доходностью 40.11%.

SDIV

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.86%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.19%
1 год
25.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
-0.07%

FWD

1 день
-0.27%
1 месяц
14.15%
С начала года
40.11%
6 месяцев
39.78%
1 год
75.95%
3 года*
39.48%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и FWD

2026 (YTD)202520242023
SDIV
Global X SuperDividend ETF		5.97%29.12%1.77%10.92%
FWD
AB Disruptors ETF		40.11%32.00%29.23%25.66%

Correlation

The correlation between SDIV and FWD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2023 г.

0.49

Сравнение распределения секторов SDIV и FWD

Секторы
SDIV
FWD

Недвижимость

36.2%
0.7%

Энергетика

18.4%
2.6%

Промышленность

14.3%
17.7%

Финансовые услуги

8.9%
0.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
2.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.8%

Сырьевые материалы

2.8%
1.8%

Технологии

1.6%
52.6%

Здравоохранение

1.4%
6.6%

Коммунальные услуги

1.1%
1.0%

Недвижимость

SDIV
36.2%
FWD
0.7%

Энергетика

SDIV
18.4%
FWD
2.6%

Промышленность

SDIV
14.3%
FWD
17.7%

Финансовые услуги

SDIV
8.9%
FWD
0.5%

Коммуникационные услуги

SDIV
6.1%
FWD
2.6%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.5%
FWD
2.4%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.7%
FWD
0.8%

Сырьевые материалы

SDIV
2.8%
FWD
1.8%

Технологии

SDIV
1.6%
FWD
52.6%

Здравоохранение

SDIV
1.4%
FWD
6.6%

Коммунальные услуги

SDIV
1.1%
FWD
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

AB Disruptors ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с FWD:
FWD с QQQFWD с ARKKFWD с SPMOFWD с SMHFWD с VOOFWD с VGTFWD с ARKF

Доходность на риск

SDIV vs. FWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FWD
Ранг доходности на риск FWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWD: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWD: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c FWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и AB Disruptors ETF (FWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIVFWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.16

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.78

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.50

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

5.86

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.41

20.83

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIV vs. FWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа FWD равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и FWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIVFWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.16

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.67

-1.61

Просадки

Сравнение просадок SDIV и FWD

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки FWD в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и FWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVFWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-29.02%

-27.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-13.03%

+5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-29.02%

+10.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.77%

-0.27%

-17.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-4.06%

-14.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.66%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и FWD

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 4.21%, в то время как у AB Disruptors ETF (FWD) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVFWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

7.77%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

18.96%

-9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

24.15%

-11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

24.72%

-7.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

24.72%

-5.75%

Сравнение комиссий SDIV и FWD

SDIV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FWD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и FWD

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности FWD в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWD
AB Disruptors ETF		0.08%0.11%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		10.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and FWD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWD has higher volatility (7.77%) compared to SDIV (4.21%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs FWD's -29.02%.

On 3-year performance, FWD leads with 39.48% vs 15.75% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 4.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FWD has performed better with a 39.48% return vs 15.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for FWD.

SDIV has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 0.08% for FWD.

They also come from different issuers: Global X and AllianceBernstein. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.65% for FWD.

FWD currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и FWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор