PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDIV с AIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с AIVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree. SDIV is passively managed, while AIVI is actively managed. Over the past 10 years, SDIV returned -0.02%/yr vs 8.60%/yr for AIVI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и AIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 7.01%, что значительно ниже, чем у AIVI с доходностью 9.99%. За последние 10 лет акции SDIV уступали акциям AIVI по среднегодовой доходности: -0.02% против 8.60% соответственно.

SDIV

1 день
0.98%
1 месяц
-4.19%
С начала года
7.01%
6 месяцев
6.92%
1 год
25.89%
3 года*
16.32%
5 лет*
-0.65%
10 лет*
-0.02%

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и AIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDIV
Global X SuperDividend ETF		7.01%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-15.07%11.95%
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%

Correlation

The correlation between SDIV and AIVI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июн. 2011 г.

0.81

The correlation between SDIV and AIVI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SDIV и AIVI

Секторы
SDIV
AIVI

Недвижимость

36.2%
3.1%

Энергетика

18.4%
5.6%

Промышленность

14.3%
16.1%

Финансовые услуги

8.9%
39.3%

Коммуникационные услуги

6.1%
2.9%

Потребительский циклический сектор

5.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
7.2%

Сырьевые материалы

2.8%
6.7%

Технологии

1.6%
3.3%

Здравоохранение

1.4%
5.2%

Коммунальные услуги

1.1%
5.4%

Недвижимость

SDIV
36.2%
AIVI
3.1%

Энергетика

SDIV
18.4%
AIVI
5.6%

Промышленность

SDIV
14.3%
AIVI
16.1%

Финансовые услуги

SDIV
8.9%
AIVI
39.3%

Коммуникационные услуги

SDIV
6.1%
AIVI
2.9%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.5%
AIVI
5.2%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.7%
AIVI
7.2%

Сырьевые материалы

SDIV
2.8%
AIVI
6.7%

Технологии

SDIV
1.6%
AIVI
3.3%

Здравоохранение

SDIV
1.4%
AIVI
5.2%

Коммунальные услуги

SDIV
1.1%
AIVI
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с VEUAIVI с DGROAIVI с SCHG

Доходность на риск

SDIV vs. AIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c AIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDIVAIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
1.81

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.51

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.54

2.19

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.69

7.71

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDIV vs. AIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVI равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и AIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDIVAIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.81

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.67

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

0.52

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.24

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SDIV и AIVI

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки AIVI в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и AIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVAIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-65.98%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-10.92%

+3.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-11.71%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.94%

-28.05%

-13.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

-35.42%

-21.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.97%

-2.18%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.59%

-15.53%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.10%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и AIVI

Global X SuperDividend ETF (SDIV) и WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеют волатильность 4.09% и 4.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVAIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

4.04%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

10.82%

-1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

13.25%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

15.13%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

16.47%

+2.50%

Сравнение комиссий SDIV и AIVI

И SDIV, и AIVI имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и AIVI

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности AIVI в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.14%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and AIVI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDIV has higher volatility (4.09%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs AIVI's -65.98%.

On 10-year performance, AIVI leads with 8.60% vs -0.02% for SDIV. Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVI has performed better with a 8.60% return vs -0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV and AIVI have the same expense ratio: 0.58% per year.

SDIV has the higher dividend yield at 9.14%, compared with 4.19% for AIVI.

SDIV is categorized as Global Equities, while AIVI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и AIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор