PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SDIV с AIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDIV с AIQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SDIV (Global X SuperDividend ETF) and AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - SDIV is a Global Equities fund tracking the Solactive Global SuperDividend Index, while AIQ is a Technology Equities fund tracking the Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDIV returned 0.81%/yr vs 14.77%/yr for AIQ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDIV charges 0.58%/yr vs 0.68%/yr for AIQ.

Доходность

Сравнение доходности SDIV и AIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDIV показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у AIQ с доходностью 16.62%.

SDIV

1 день
0.81%
1 месяц
2.25%
6 месяцев
3.58%
С начала года
8.75%
1 год
17.54%
3 года*
14.11%
5 лет*
0.81%
10 лет*
-0.13%

AIQ

1 день
-2.96%
1 месяц
-8.25%
6 месяцев
13.27%
С начала года
16.62%
1 год
34.98%
3 года*
26.66%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDIV и AIQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SDIV
Global X SuperDividend ETF		8.75%29.12%1.77%5.46%-26.43%3.76%-20.89%13.04%-12.91%
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		16.62%31.89%24.11%55.39%-36.44%17.09%52.88%39.94%-14.05%

Correlation

The correlation between SDIV and AIQ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г.

0.55

The correlation between SDIV and AIQ shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SDIV и AIQ

Секторы
SDIV
AIQ

Недвижимость

36.7%

-

Энергетика

17.2%

-

Промышленность

14.7%
3.4%

Финансовые услуги

9.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

6.3%
11.0%

Потребительский циклический сектор

5.6%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Технологии

1.6%
77.4%

Здравоохранение

1.3%
0.4%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Недвижимость

SDIV
36.7%
AIQ

-

Энергетика

SDIV
17.2%
AIQ

-

Промышленность

SDIV
14.7%
AIQ
3.4%

Финансовые услуги

SDIV
9.1%
AIQ
0.5%

Коммуникационные услуги

SDIV
6.3%
AIQ
11.0%

Потребительский циклический сектор

SDIV
5.6%
AIQ
7.2%

Потребительский защитный сектор

SDIV
3.7%
AIQ

-

Сырьевые материалы

SDIV
2.9%
AIQ

-

Технологии

SDIV
1.6%
AIQ
77.4%

Здравоохранение

SDIV
1.3%
AIQ
0.4%

Коммунальные услуги

SDIV
1.0%
AIQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X SuperDividend ETF

Global X Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с SDIV:
SDIV с SCHDSDIV с SPHDSDIV с VYMSDIV с SPYSDIV с SDEMSDIV с DGROSDIV с QQQ
Часто сравнивают с AIQ:
AIQ с BOTZAIQ с CHATAIQ с SPYAIQ с IRBOAIQ с AIEQAIQ с THNQAIQ с IGPT

Доходность на риск

SDIV vs. AIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDIV
Ранг доходности на риск SDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDIV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDIV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDIV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
AIQ
Ранг доходности на риск AIQ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIQ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIQ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIQ: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDIV c AIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend ETF (SDIV) и Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SDIVAIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.27

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
1.73

+0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.13

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.53

6.08

+0.45

SDIV vs. AIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDIV на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIQ равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDIV и AIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SDIV и AIQ

Максимальная просадка SDIV за все время составила -56.90%, что больше максимальной просадки AIQ в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDIV и AIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDIVAIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.90%

-44.66%

-12.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.35%

-16.47%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.64%

-26.35%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.69%

-44.66%

+5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.62%

-15.44%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.58%

-9.79%

-8.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

5.77%

-3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SDIV и AIQ

Текущая волатильность для Global X SuperDividend ETF (SDIV) составляет 2.72%, в то время как у Global X Artificial Intelligence & Technology ETF (AIQ) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что SDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDIVAIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

11.47%

-8.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

24.11%

-14.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

27.70%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.84%

26.27%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.87%

25.92%

-7.05%

Сравнение комиссий SDIV и AIQ

SDIV берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии AIQ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDIV и AIQ

Дивидендная доходность SDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.02%, что больше доходности AIQ в 0.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIQ
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF		0.08%0.18%0.14%0.16%0.56%0.15%0.50%0.51%0.51%0.00%0.00%0.00%
SDIV
Global X SuperDividend ETF		9.02%9.59%11.33%11.73%14.17%8.95%7.96%8.73%9.22%6.66%6.95%7.33%

Часто задаваемые вопросы

SDIV and AIQ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIQ has higher volatility (11.47%) compared to SDIV (2.72%). In terms of maximum drawdown, SDIV dropped -56.90% vs AIQ's -44.66%.

On 5-year performance, AIQ leads with 14.77% vs 0.81% for SDIV. On fees, SDIV is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SDIV has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIQ has performed better with a 14.77% return vs 0.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDIV is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.68% for AIQ.

SDIV has the higher dividend yield at 9.02%, compared with 0.08% for AIQ.

SDIV is categorized as Global Equities, while AIQ is Technology Equities. SDIV tracks Solactive Global SuperDividend Index, while AIQ tracks Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index. Their fees differ too: 0.58% for SDIV and 0.68% for AIQ.

SDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDIV и AIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор