PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHY с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SDHY с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

SDHY управляется PGIM. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SDHY и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		-1.39%10.37%16.68%11.40%-13.33%-3.05%2.35%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%2.64%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PHYQX с доходностью -0.77%.

SDHY

1 день
-0.06%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
4.44%
3 года*
11.40%
5 лет*
4.35%
10 лет*
—

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с SDHY:
SDHY с HYDBSDHY с MIAQXSDHY с HIOSDHY с JAAASDHY с JFRSDHY с SDMZXSDHY с CWFIX
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий SDHY и PHYQX

SDHY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

SDHY vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHY
Ранг доходности на риск SDHY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHYPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.79

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

2.67

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

2.43

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

9.84

-7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHYPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.79

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.78

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.12

-0.78

Корреляция

Корреляция между SDHY и PHYQX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY и PHYQX

Дивидендная доходность SDHY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY
PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund		8.09%7.88%8.04%8.64%8.82%7.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок SDHY и PHYQX

Максимальная просадка SDHY за все время составила -22.65%, что больше максимальной просадки PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

SDHYPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.65%

-21.12%

-1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-2.94%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.28%

-16.05%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-1.86%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-2.25%

-4.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.72%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY и PHYQX

PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund (SDHY) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что SDHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SDHYPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.41%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

2.46%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

3.78%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.69%

5.05%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

5.47%

+5.65%